| 摘要 | 第4-5页 |
| ABSTRACT | 第5页 |
| 1 绪论 | 第9-13页 |
| 1.1 选题背景 | 第9-10页 |
| 1.2 选题意义 | 第10页 |
| 1.3 研究内容、思路和方法 | 第10-11页 |
| 1.4 本文的创新与不足 | 第11-13页 |
| 2 外汇风险概述 | 第13-28页 |
| 2.1 外汇风险的定义及基本理论 | 第13-15页 |
| 2.1.1 汇率及其驱动因素分析 | 第13-14页 |
| 2.1.2 外汇风险的定义 | 第14页 |
| 2.1.3 外汇风险的种类 | 第14-15页 |
| 2.2 商业银行外汇风险的概念、形式及原因分析 | 第15-19页 |
| 2.2.1 国际业务简介 | 第15-16页 |
| 2.2.1.1 国际融资业务 | 第15页 |
| 2.2.1.2 国际投资业务 | 第15-16页 |
| 2.2.1.3 国际中间业务 | 第16页 |
| 2.2.1.4 外汇买卖业务 | 第16页 |
| 2.2.2 商业银行外汇风险的概念 | 第16-17页 |
| 2.2.3 商业银行外汇风险产生的原因 | 第17-18页 |
| 2.2.3.1 商业银行所持有的外汇头寸 | 第17-18页 |
| 2.2.3.2 汇率的波动性 | 第18页 |
| 2.2.3.3 汇率的持有期 | 第18页 |
| 2.2.4 商业银行外汇风险的表现形式 | 第18-19页 |
| 2.3 商业银行外汇风险管理的基本方法与工具 | 第19-28页 |
| 2.3.1 商业银行外汇风险的分析和计量 | 第20-24页 |
| 2.3.1.1 外汇风险敞口分析法 | 第20-21页 |
| 2.3.1.2 风险价值法（VaR） | 第21-23页 |
| 2.3.1.3 VaR 模型衡量风险的补充方法 | 第23-24页 |
| 2.3.2 商业银行外汇风险控制的基本方法 | 第24-26页 |
| 2.3.2.1 外汇交易风险的管理技术 | 第24-25页 |
| 2.3.2.2 外汇会计折算风险的管理技术 | 第25页 |
| 2.3.2.3 外汇经济风险的管理技术 | 第25-26页 |
| 2.3.3 商业银行外汇风险管理的工具 | 第26-28页 |
| 3 我国商业银行外汇风险管理的发展历程及现状 | 第28-40页 |
| 3.1 我国商业银行外汇风险管理发展历程 | 第28-31页 |
| 3.1.1 萌芽阶段（1949 年～1994 年） | 第28页 |
| 3.1.2 起步阶段（1995 年～1999 年） | 第28-29页 |
| 3.1.3 发展阶段（2000 年至今） | 第29-31页 |
| 3.2 我国商业银行外汇风险管理现状 | 第31-40页 |
| 3.2.1 汇率风险管理的组织结构 | 第31-32页 |
| 3.2.1.1 外汇风险管理组织结构的设计原则 | 第31页 |
| 3.2.1.2 市场风险管理部门一般组织构架 | 第31-32页 |
| 3.2.2 我国商业银行在外汇风险管理上的进展 | 第32-34页 |
| 3.2.3 我国商业银行在外汇风险管理上的不足 | 第34-40页 |
| 3.2.3.1 管理体制上的不足 | 第34-36页 |
| 3.2.3.2 管理手段上的不足 | 第36-38页 |
| 3.2.3.3 管理环境上的不足 | 第38-40页 |
| 4 人民币升值对我国商业银行外汇风险管理的影响 | 第40-50页 |
| 4.1 人民币将面临长期升值趋势 | 第40-43页 |
| 4.1.1 人民币升值的原因 | 第40-41页 |
| 4.1.2 人民币升值的特点 | 第41-43页 |
| 4.1.2.1 人民币对美元升值，对其他货币有升有降 | 第41-42页 |
| 4.1.2.2 人民币汇率弹性逐步增强 | 第42页 |
| 4.1.2.3 境内外人民币升值预期波动明显 | 第42-43页 |
| 4.2 人民币升值给我国商业银行外汇风险管理带来的新挑战 | 第43-50页 |
| 4.2.1 人民币升值加大商业银行资产负债管理难度 | 第44-47页 |
| 4.2.1.1 商业银行外汇资本金保值增值困难 | 第44-45页 |
| 4.2.1.2 商业银行外汇存款增长率整体下滑 | 第45页 |
| 4.2.1.3 商业银行外汇资产长期化趋势明显，运用外汇资金主动性减弱 | 第45-47页 |
| 4.2.2 人民币升值使商业银行各项业务受到严峻考验 | 第47-49页 |
| 4.2.2.1 对商业银行中间业务的影响 | 第47-48页 |
| 4.2.2.2 对商业银行授信业务的影响 | 第48-49页 |
| 4.2.3 人民币升值对我国商业银行外汇业务定价能力提出了更高的要求 | 第49页 |
| 4.2.4 人民币加速升值将会威胁银行体系的稳定性 | 第49-50页 |
| 5 我国商业银行外汇风险案例分析 | 第50-64页 |
| 5.1 定量分析——以中国银行为例 | 第50-59页 |
| 5.1.1 外汇敞口分析法 | 第50-55页 |
| 5.1.1.1 选取五种货币并收集各种货币每日中间价数据 | 第50-51页 |
| 5.1.1.2 计算日收益率 | 第51-52页 |
| 5.1.1.3 计算标准差 | 第52页 |
| 5.1.1.4 计算相关系数 | 第52-53页 |
| 5.1.1.5 计算外汇风险敞口 | 第53-55页 |
| 5.1.2 风险价值法 | 第55-59页 |
| 5.1.2.1 正态检验 | 第55-57页 |
| 5.1.2.2 运用历史模拟法计算中国银行的 VaR 值 | 第57-59页 |
| 5.2 定性分析——汇率变动对银行“三性”的影响 | 第59-64页 |
| 5.2.1 样本指标选择 | 第59页 |
| 5.2.2 人民币升值对我国商业银行盈利能力影响的实证分析 | 第59-64页 |
| 6 人民币升值背景下加强我国商业银行外汇风险管理的对策建议 | 第64-71页 |
| 6.1 我国商业银行外汇风险管理体制的优化 | 第64-66页 |
| 6.1.1 建立独立且又相互制衡的外汇风险管理组织构架 | 第64-65页 |
| 6.1.2 建立高素质的外汇风险管理团队 | 第65-66页 |
| 6.1.2.1 引进和培养人才 | 第65页 |
| 6.1.2.2 加强业绩考核 | 第65页 |
| 6.1.2.3 建立有效的激励机制 | 第65页 |
| 6.1.2.4 培养风险管理文化 | 第65-66页 |
| 6.2 我国商业银行外汇风险管理手段的提升 | 第66-69页 |
| 6.2.1 加快银行外汇风险管理信息系统的开发 | 第66页 |
| 6.2.2 提升银行外汇风险管理的能力 | 第66-69页 |
| 6.2.2.1 建立一个科学的外汇风险计量体系 | 第66-67页 |
| 6.2.2.2 灵活运用先进的外汇风险控制方法 | 第67-69页 |
| 6.3 我国商业银行外汇风险管理环境的改善 | 第69-71页 |
| 6.3.1 加强监管部门对商业银行外汇风险的监管 | 第69页 |
| 6.3.2 充分发挥市场约束在外汇风险监管中的作用 | 第69-71页 |
| 结语 | 第71-72页 |
| 后记 | 第72-73页 |
| 参考文献 | 第73-76页 |
| 在学期间发表的学术论文和研究成果 | 第76-77页 |
| 详细摘要 | 第77-90页 |
