| 摘要 | 第4-5页 |
| ABSTRACT | 第5-6页 |
| 1 绪论 | 第9-14页 |
| 1.1 研究背景及意义 | 第9-10页 |
| 1.2 文献综述 | 第10-12页 |
| 1.3 本文研究思路及文章框架 | 第12-13页 |
| 1.4 本文的创新和不足之处 | 第13-14页 |
| 2 资产价格传导机制的理论分析 | 第14-20页 |
| 2.1 货币政策传导至资本市场的途径 | 第14-16页 |
| 2.2 资产价格对实体经济的效应分析 | 第16-19页 |
| 2.3 小结 | 第19-20页 |
| 3 研究方法——FAVAR 模型框架、动机、估计 | 第20-25页 |
| 3.1 引言 | 第20页 |
| 3.2 FAVAR 模型框架 | 第20-22页 |
| 3.3 模型的估计和处理 | 第22-25页 |
| 4 实证分析 | 第25-41页 |
| 4.1 变量选取及数据处理 | 第25-26页 |
| 4.2 实证分析 | 第26-31页 |
| 4.3 FAVAR 模型与 VAR 模型的比较 | 第31-33页 |
| 4.4 基于 FAVAR 的脉冲响应分析 | 第33-39页 |
| 4.5 小结 | 第39-41页 |
| 5 监测和调控资产价格剧烈波动的实践 | 第41-48页 |
| 5.1 监测资产价格波动—对核心通货膨胀指数的修正 | 第41-46页 |
| 5.2 调控资产价格——差别资产准备金工具 | 第46-48页 |
| 6 政策建议 | 第48-50页 |
| 致谢 | 第50-51页 |
| 参考文献 | 第51-53页 |