| 摘要 | 第4-5页 |
| Abstract | 第5页 |
| 第1章 前言 | 第8-13页 |
| 1.1 选题背景和意义 | 第8-9页 |
| 1.2 国内外研究现状 | 第9-10页 |
| 1.2.1 国外研究现状 | 第9-10页 |
| 1.2.2 国内研究现状 | 第10页 |
| 1.3 研究目标 | 第10-11页 |
| 1.4 研究内容和研究方法 | 第11-13页 |
| 第2章 利率风险及 VaR 模型概述 | 第13-22页 |
| 2.1 商业银行利率风险的定义 | 第13页 |
| 2.2 利率市场化条件下利率风险的分类 | 第13-14页 |
| 2.3 VaR 利率风险度量模型 | 第14-22页 |
| 2.3.1 我国利率风险度量常用模型 | 第14-16页 |
| 2.3.1.1 利率敏感性缺口模型 | 第14-15页 |
| 2.3.1.2 久期分析模型 | 第15页 |
| 2.3.1.3 VaR 模型 | 第15-16页 |
| 2.3.2 VAR 利率风险度量模型 | 第16-20页 |
| 2.3.2.1 VaR 参数的设置 | 第16-17页 |
| 2.3.2.2 VaR 模型的计算 | 第17-18页 |
| 2.3.2.3 VaR 模型计算方法 | 第18页 |
| 2.3.2.4 VaR 模型的后验测试 | 第18-20页 |
| 2.3.3 VaR 方法的评价 | 第20-22页 |
| 第3章 中国银行咸阳分行利率风险管理现状及问题分析 | 第22-28页 |
| 3.1 中国银行咸阳分行简介 | 第22-23页 |
| 3.2 咸阳分行利率风险度量现状 | 第23-24页 |
| 3.3 当前中国银行咸阳分行利率风险管理存在的问题 | 第24-25页 |
| 3.3.1 资产负债管理模式落后 | 第24页 |
| 3.3.2 缺乏相应的利率风险管理体系和技术 | 第24页 |
| 3.3.3 缺乏相应的利率风险规避工具 | 第24页 |
| 3.3.4 利率风险复合型人才贫乏 | 第24-25页 |
| 3.4 VaR 模型在中国银行咸阳分行利率风险测度中的应用 | 第25-26页 |
| 3.4.1 VaR 模型可以提高利率风险的透明度 | 第25页 |
| 3.4.2 VaR 模型可以提供对风险的总体测度 | 第25-26页 |
| 3.4.3 VaR 模型计算简单且及时有效 | 第26页 |
| 3.4.4 VaR 模型方便管理层提出政策建议 | 第26页 |
| 3.5 VaR 模型在咸阳分行的前景展望 | 第26-28页 |
| 第4章 VaR 模型在具体应用中的检验分析 | 第28-34页 |
| 4.1 银行间同业拆借利率简述 | 第28页 |
| 4.2 研究样本数据的选择 | 第28页 |
| 4.3 置信水平的选择 | 第28-29页 |
| 4.4 侧度基准的选择 | 第29页 |
| 4.5 分析法的检验研究 | 第29-34页 |
| 第5章 现阶段 VaR 模型在中国银行应用的相关建议 | 第34-36页 |
| 第6章 结论 | 第36-37页 |
| 参考文献 | 第37-40页 |
| 致谢 | 第40页 |
