| 摘要 | 第3-4页 |
| ABSTRACT | 第4页 |
| 1 绪论 | 第7-11页 |
| 1.1 选题背景和选题动机 | 第7页 |
| 1.2 国内外研究现状 | 第7-8页 |
| 1.3 研究内容和主要方法 | 第8-9页 |
| 1.4 本文的主要创新之处 | 第9-11页 |
| 2 国内外碳金融市场 | 第11-19页 |
| 2.1 引言 | 第11页 |
| 2.2 国外碳金融市场发展现状 | 第11-13页 |
| 2.3 国内碳金融市场发展现状 | 第13-16页 |
| 2.4 国际碳金融市场面临的危机 | 第16-18页 |
| 2.5 本章小结 | 第18-19页 |
| 3 实证方法和检验标准 | 第19-23页 |
| 3.1 模型识别的方法 | 第19-21页 |
| 3.1.1 平稳性检验 | 第19页 |
| 3.1.2 样本自相关检验 | 第19-20页 |
| 3.1.3 其他相关检验方法 | 第20-21页 |
| 3.2 GARCH 模型 | 第21-22页 |
| 3.3 带罚函数的变量选择模型 | 第22-23页 |
| 4 国际碳交易价格的实证分析——基于 EU ETS | 第23-59页 |
| 4.1 引言 | 第23-25页 |
| 4.2 欧盟碳配额期货价格的数据和描述性统计 | 第25-29页 |
| 4.3 欧盟碳配额期货价格波动特征 | 第29-53页 |
| 4.3.1 平稳性检验 | 第30页 |
| 4.3.2 欧盟配额期货的波动方程 | 第30-53页 |
| 4.4 欧盟碳配额的市场效率 | 第53-57页 |
| 4.4.1 期货市场效率的定义及检验方法 | 第54-55页 |
| 4.4.2 欧盟配额期货市场有效性的检验 | 第55-57页 |
| 4.5 本章小结 | 第57-59页 |
| 5 我国碳金融市场的实证分析——基于相关上市公司 | 第59-75页 |
| 5.1 引言 | 第59页 |
| 5.2 我国相关上市公司对国际碳价的敏感程度分析 | 第59-74页 |
| 5.2.1 数据和描述性统计 | 第61页 |
| 5.2.2 基于多元线性回归分析 | 第61-66页 |
| 5.2.3 基于带罚函数的变量选择模型 | 第66-74页 |
| 5.3 本章小结 | 第74-75页 |
| 6 总结 | 第75-77页 |
| 致谢 | 第77-79页 |
| 参考文献 | 第79-80页 |