| 文章摘要 | 第8-12页 |
| 中文摘要 | 第8-10页 |
| ABSTRACT | 第10-11页 |
| 第1章 绪论 | 第12-20页 |
| 1.1 选题的背景和意义 | 第12-15页 |
| 1.1.1 选题背景 | 第12-13页 |
| 1.1.2 选题现实意义 | 第13-15页 |
| 1.2 文献综述 | 第15-18页 |
| 1.3 文章的研究框架 | 第18-19页 |
| 1.4 论文的特色和创新之处 | 第19-20页 |
| 第2章 外汇风险简介 | 第20-23页 |
| 2.1 金融风险与金融市场风险 | 第20页 |
| 2.2 外汇风险 | 第20-21页 |
| 2.3 外汇风险的影响 | 第21页 |
| 2.4 外汇风险的管理 | 第21-23页 |
| 第3章 外汇收益率数据的分析 | 第23-35页 |
| 3.1 数据选择和意义 | 第23页 |
| 3.2 外汇收益序列的统计描述 | 第23-32页 |
| 3.2.1 平稳性检验 | 第23-25页 |
| 3.2.2 条件异方差性检验 | 第25-26页 |
| 3.2.3 正态性检验和尖峰厚尾描述 | 第26-29页 |
| 3.2.4 独立性检验 | 第29-31页 |
| 3.2.5 长记忆性检验 | 第31-32页 |
| 3.3 ARMA模型设定 | 第32-34页 |
| 本章小结 | 第34-35页 |
| 第4章 GARCH模型的分析与应用 | 第35-59页 |
| 4.1 GARCH模型的设定与参数估计 | 第35-49页 |
| 4.1.1 一般的GARCH模型及其局限性 | 第36-43页 |
| 4.1.2 GARCH模型的发展 | 第43-45页 |
| 4.1.3 GARCH类模型条件方差方程中阶数的选择 | 第45页 |
| 4.1.4 模型的残差序列条件分布选择 | 第45-48页 |
| 4.1.5 GARCH模型参数的极大似然估计 | 第48-49页 |
| 4.2 实证分析 | 第49-59页 |
| 4.2.1 GARCH模型 | 第49-51页 |
| 4.2.2 IGARCH模型 | 第51-53页 |
| 4.2.3 GARCH-M模型 | 第53-55页 |
| 4.2.4 IGARCH-M模型 | 第55-57页 |
| 4.2.5 实证结果分析 | 第57-59页 |
| 第5章 基于GARCH模型的VAR方法外汇风险度量 | 第59-73页 |
| 5.1 VAR方法简介 | 第59-65页 |
| 5.1.1 风险度量发展简介 | 第59-61页 |
| 5.1.2. VAR方法产生背景及发展简介 | 第61页 |
| 5.1.3 VAR基本原理 | 第61-63页 |
| 5.1.4 VAR的计算方法 | 第63-64页 |
| 5.1.5 基于GARCH类模型的VAR计算方法 | 第64页 |
| 5.1.6 VAR方法准确性检验 | 第64-65页 |
| 5.2 实证分析 | 第65-73页 |
| 5.2.1 GARCH模型 | 第65-66页 |
| 5.2.2 IGARCH模型 | 第66-67页 |
| 5.2.3 GARCH-M模型 | 第67-68页 |
| 5.2.4 IGARCH-M模型 | 第68-69页 |
| 5.2.5 实证结果分析 | 第69-71页 |
| 5.2.6 基于ARMA(1,1)VAR方法风险度量 | 第71-73页 |
| 第6章 论文的局限与展望 | 第73-75页 |
| 附录 | 第75-77页 |
| 参考文献 | 第77-81页 |
| 致谢 | 第81-82页 |
| 附件 | 第82页 |
