与欧式期权定价相关问题的一些研究

中文摘要	第8-9页
ABSTRACT	第9页
符号说明	第10-11页
第一章 绪论	第11-19页
§1.1 期权概述	第11页
§1.2 期权的分类	第11-17页
1.2.1 基本分类	第11-12页
1.2.2 多资产欧式期权	第12-14页
1.2.3 路径有关期权	第14-17页
§1.3 期权定价理论	第17-18页
§1.4 研究背景及本文结构安排	第18-19页
第二章 完备无套利市场中的期权定价	第19-28页
§2.1 预备知识	第19-21页
§2.2 Black—Scholes模型	第21-23页
§2.3 支付红利的股票期权定价模型	第23-25页
§2.4 多资产欧式期权的定价模型	第25-27页
§2.5 小结	第27-28页
第三章 不确定理论的基本知识	第28-31页
§3.1 引言	第28页
§3.2 不确定理论概要	第28-31页
第四章 不确定环境下的期权定价研究	第31-49页
§4.1 标准期权定价模型	第31-34页
§4.2 一些新式期权的定价模型研究	第34-48页
4.2.1 对彩虹期权定价公式的改进	第34-37页
4.2.2 双障碍期权的定价研究	第37-45页
4.2.3 两值期权的定价研究	第45-48页
§4.3 小结	第48-49页
第五章 结论与展望	第49-50页
参考文献	第50-52页
致谢	第52-53页
学位论文评阅及答辩情况表	第53页