不完备市场中期权定价与对冲方法
| 致谢 | 第5-6页 |
| 摘要 | 第6-8页 |
| Abstract | 第8-9页 |
| 1 引言 | 第14-21页 |
| 2 文献回顾 | 第21-28页 |
| 2.1 纯跳勒维过程 | 第21-23页 |
| 2.2 资产定价模型 | 第23-28页 |
| 2.2.1 跳扩散模型 | 第23-24页 |
| 2.2.2 OU型随机波动率模型 | 第24-26页 |
| 2.2.3 勒维随机波动率模型 | 第26-28页 |
| 3 基于NTS过程的期权定价模型 | 第28-46页 |
| 3.1 NTS过程 | 第28-33页 |
| 3.2 考虑随机波动率的NTSSV模型 | 第33-37页 |
| 3.3 考虑杠杆效应的NTSSVR模型 | 第37-40页 |
| 3.4 BNS-NTS模型 | 第40-46页 |
| 4 期权定价与对冲方法 | 第46-69页 |
| 4.1 卷积定价方法 | 第46-51页 |
| 4.2 不完备市场中期权的对冲方法 | 第51-69页 |
| 4.2.1 连续对冲的方差最优策略 | 第52-58页 |
| 4.2.2 不连续对冲的方差最优策略 | 第58-69页 |
| 5 数值分析 | 第69-87页 |
| 5.1 股票价格拟合 | 第69-73页 |
| 5.2 期权数值分析 | 第73-87页 |
| 5.2.1 数据的收集和处理 | 第73-74页 |
| 5.2.2 估计方法 | 第74-77页 |
| 5.2.3 数值结果 | 第77-87页 |
| 6 结论 | 第87-89页 |
| 参考文献 | 第89-94页 |
| 攻读博士学位期间主要研究成果 | 第94页 |
