| 摘要 | 第6-8页 |
| ABSTRACT | 第8-9页 |
| 第一章 绪论 | 第10-20页 |
| 1.1 研究背景及意义 | 第10-11页 |
| 1.1.1 研究背景 | 第10-11页 |
| 1.1.2 研究意义 | 第11页 |
| 1.2 国内外研究综述 | 第11-16页 |
| 1.2.1 国外研究综述 | 第11-13页 |
| 1.2.2 国内研究综述 | 第13-15页 |
| 1.2.3 研究评述 | 第15-16页 |
| 1.3 研究目标、研究内容和研究方法 | 第16-17页 |
| 1.3.1 研究目标 | 第16页 |
| 1.3.2 研究内容 | 第16-17页 |
| 1.3.3 研究方法 | 第17页 |
| 1.4 可能的创新和不足 | 第17-20页 |
| 1.4.1 可能的创新 | 第17-18页 |
| 1.4.2 可能的不足 | 第18-20页 |
| 第二章 X银行资产证券化现状及风险分析 | 第20-28页 |
| 2.1 X银行资产证券化发展现状 | 第20-21页 |
| 2.2 X银行资产证券化风险分析 | 第21-25页 |
| 2.2.1 信用风险 | 第22-23页 |
| 2.2.2 市场风险 | 第23页 |
| 2.2.3 操作风险 | 第23-24页 |
| 2.2.4 环境风险 | 第24-25页 |
| 2.3 X银行资产证券化风险管理存在的问题 | 第25-27页 |
| 2.3.1 风险管理意识欠缺 | 第26页 |
| 2.3.2 风险管理体系不完善 | 第26-27页 |
| 2.3.3 第三方服务不完善 | 第27页 |
| 2.4 本章小结 | 第27-28页 |
| 第三章 基于层次分析法的资产证券化风险评价 | 第28-38页 |
| 3.1 层次分析法简介 | 第28-29页 |
| 3.2 实证模型构建 | 第29-33页 |
| 3.2.1 构建层次结构模型 | 第29-30页 |
| 3.2.2 构造判断矩阵 | 第30-33页 |
| 3.3 相对权重及一致性检验 | 第33-35页 |
| 3.4 风险因素重要度排序以及整体一致性检验 | 第35-37页 |
| 3.5 本章小结 | 第37-38页 |
| 第四章 X银行资产证券化风险管理案例分析 | 第38-46页 |
| 4.1 案例背景介绍 | 第38页 |
| 4.2 “兴银2016-1”交易结构 | 第38-39页 |
| 4.3 “兴银2016-1”风险管理措施 | 第39-43页 |
| 4.3.1 基础资产风险控制 | 第39-41页 |
| 4.3.2 第三方服务机构风险控制 | 第41页 |
| 4.3.3 内外部信用增级分析 | 第41-42页 |
| 4.3.4 法律风险控制 | 第42-43页 |
| 4.4 “兴银2016-1”潜在风险分析 | 第43-44页 |
| 4.4.1 信用风险 | 第43页 |
| 4.4.2 市场风险 | 第43-44页 |
| 4.4.3 信贷资产过度集中风险 | 第44页 |
| 4.4.4 其他风险 | 第44页 |
| 4.5 本章小结 | 第44-46页 |
| 第五章 政策建议 | 第46-50页 |
| 5.1 加强风险控制,提升风险管理水平 | 第46-48页 |
| 5.1.1 加强对信用风险的控制 | 第46-47页 |
| 5.1.2 加强对市场风险的控制 | 第47页 |
| 5.1.3 加强对操作风险的控制 | 第47-48页 |
| 5.2 改善资产证券化环境,完善相关法律政策 | 第48-50页 |
| 5.2.1 完善相关法规,提供制度保障 | 第48-49页 |
| 5.2.2 健全社会信用体系,建立规范的信用评级机构 | 第49页 |
| 5.2.3 完善信息披露,加强金融监管 | 第49-50页 |
| 参考文献 | 第50-52页 |
| 致谢 | 第52页 |