基于GARCH模型的配对交易策略
| 摘要 | 第5-6页 |
| Abstract | 第6-7页 |
| 第一章 绪论 | 第10-19页 |
| 1.1 研究背景与研究意义 | 第10-11页 |
| 1.1.1 研究背景 | 第10-11页 |
| 1.1.2 研究意义 | 第11页 |
| 1.2 文献综述 | 第11-17页 |
| 1.2.1 股票池的建立 | 第11-13页 |
| 1.2.2 股票配对模型的建立 | 第13-15页 |
| 1.2.3 交易规则的制定 | 第15-17页 |
| 1.3 研究内容与创新点 | 第17-19页 |
| 1.3.1 研究内容 | 第17-18页 |
| 1.3.2 本文的创新点 | 第18-19页 |
| 第二章 配对交易策略理论及方法 | 第19-26页 |
| 2.1 配对交易策略的定义 | 第19页 |
| 2.2 配对交易策略的相关方法 | 第19-25页 |
| 2.2.1 相关性分析 | 第19-20页 |
| 2.2.2 平稳性检验 | 第20-21页 |
| 2.2.3 协整检验 | 第21-22页 |
| 2.2.4 误差修正模型 | 第22-24页 |
| 2.2.5 GARCH模型 | 第24-25页 |
| 2.3 本章小结 | 第25-26页 |
| 第三章 基于GARCH模型的配对交易策略设计 | 第26-30页 |
| 3.1 股票池的筛选 | 第26-27页 |
| 3.2 股票对的匹配 | 第27-28页 |
| 3.3 交易规则的设定 | 第28-29页 |
| 3.4 本章小结 | 第29-30页 |
| 第四章 基于GARCH配对交易策略的模拟交易 | 第30-53页 |
| 4.1 样本的选择与预处理 | 第30-31页 |
| 4.2 历史数据模拟 | 第31-48页 |
| 4.2.1 股票池建立 | 第31页 |
| 4.2.2 配对股票筛选 | 第31-32页 |
| 4.2.3 平稳性检验 | 第32-33页 |
| 4.2.4 协整检验 | 第33-36页 |
| 4.2.5 误差修正模型 | 第36-37页 |
| 4.2.6 GARCH(1,1)模型的建立 | 第37-42页 |
| 4.2.7 交易执行 | 第42-48页 |
| 4.3 各交易期配对交易结果 | 第48-52页 |
| 4.4 本章小结 | 第52-53页 |
| 结论 | 第53-55页 |
| 参考文献 | 第55-59页 |
| 攻读硕士学位期间取得的研究成果 | 第59-60页 |
| 致谢 | 第60-61页 |
| 附件 | 第61页 |
