| 摘要 | 第4-5页 |
| Abstract | 第5-6页 |
| 第1章 绪论 | 第10-15页 |
| 1.1 研究背景与意义 | 第10-11页 |
| 1.1.1 信用风险的研究背景 | 第10页 |
| 1.1.2 我国信用风险特点 | 第10-11页 |
| 1.2 国内外商业银行信用风险量化度量与管理研究的文献综述 | 第11-13页 |
| 1.2.1 国外研究现状 | 第11-12页 |
| 1.2.2 国内研究现状 | 第12-13页 |
| 1.3 研究目标与研究内容 | 第13-14页 |
| 1.3.1 研究目标 | 第13页 |
| 1.3.2 研究内容 | 第13-14页 |
| 1.4 本文的创新点 | 第14-15页 |
| 第2章 基础理论与模型概述 | 第15-24页 |
| 2.1 信用风险基础理论 | 第15-16页 |
| 2.1.1 信用风险的概念 | 第15页 |
| 2.1.2 信用风险的来源 | 第15页 |
| 2.1.3 信用风险特点 | 第15-16页 |
| 2.2 相关度量模型的简单介绍 | 第16-24页 |
| 2.2.1 基于财务分析指标的模型：Z值评分模型与ZETA模型 | 第16-18页 |
| 2.2.2 基于市场价值的违约模型：KMV模型 | 第18-19页 |
| 2.2.3 基于信用等级转移的Credit Metrics模型 | 第19-20页 |
| 2.2.4 基于财险精算方法的违约模型：?RiskCredit模型 | 第20-21页 |
| 2.2.5 基于信用等级转移的Credit Portfolio View模型 | 第21-22页 |
| 2.2.6 现代不同信用风险度量模型的比较 | 第22-24页 |
| 第3章 基于我国现状的商业银行信用风险度量模型选择 | 第24-30页 |
| 3.1 我国商业银行面临的信用风险现状 | 第24-25页 |
| 3.2 我国商业银行信用风险度量模型应用现状 | 第25-26页 |
| 3.3 KMV模型在我国商业银行信用风险度量中的可行性分析 | 第26-30页 |
| 3.3.1 现代信用风险度量模型在我国适用性比较 | 第26-28页 |
| 3.3.2 选择KMV模型进行我国商业银行信用风险度量 | 第28-30页 |
| 第4章 基于KMV模型我国商业银行信用风险度量模型的构建 | 第30-37页 |
| 4.1 KMV模型的理论基础 | 第30-31页 |
| 4.1.1 Black—Scholes期权定价公式 | 第30-31页 |
| 4.1.2 Merton风险债务定价理论 | 第31页 |
| 4.2 KMV模型的基础框架及研究方法 | 第31-34页 |
| 4.2.1 资产价值和资产收益率波动性的估计 | 第31-32页 |
| 4.2.2 估计违约点，计算违约距离（ DD ） | 第32-33页 |
| 4.2.3 基于违约距离的预期违约率（ EDF ）的计算 | 第33-34页 |
| 4.3 基于我国上市公司现状的 KMV 模型数据的选取——KMV 模型在我国应用的修正 | 第34-37页 |
| 4.3.1 对股权价值EV的选定 | 第34页 |
| 4.3.2 对于违约点的选取 | 第34-35页 |
| 4.3.3 时间参数???tT)( | 第35页 |
| 4.3.4 无风险利率fr的选取 | 第35页 |
| 4.3.5 股权价值的波动率E? 的设定 | 第35-37页 |
| 第5章 修正后的KMV模型在我国商业银行应用有效性的实证研究 | 第37-50页 |
| 5.1 样本的选取 | 第37-38页 |
| 5.2 参数设定与实证过程 | 第38-47页 |
| 5.3 实证结果分析 | 第47-48页 |
| 5.4 本文实证研究的局限性 | 第48-50页 |
| 第6章 对加强我国商业银行信用风险度量管理及提高模型有效性的建议 | 第50-54页 |
| 6.1 改善我国微观经济基础和宏观经济环境 | 第50-51页 |
| 6.1.1 微观经济基础改善 | 第50页 |
| 6.1.2 宏观经济环境改善 | 第50-51页 |
| 6.2 建立我国商业银行内部风险管理体系 | 第51-52页 |
| 6.2.1 建立我国商业银行内部风险评级体系 | 第51页 |
| 6.2.2 对不同贷款分类发放的对策化建议 | 第51页 |
| 6.2.3 商业银行内部应实行完善的数据库制度 | 第51-52页 |
| 6.3 进一步加强信用风险度量技术和方法的探索 | 第52页 |
| 6.4 实行内部评级与外部评级相结合的制度 | 第52-54页 |
| 6.4.1 传统内部评级制度的优势 | 第52-53页 |
| 6.4.2 外部评级制度的优势 | 第53页 |
| 6.4.3 我国应该实行内部评级与外部评级相结合的制度 | 第53-54页 |
| 附录 1 | 第54-56页 |
| 参考文献 | 第56-59页 |
| 在学期间发表的科研成果 | 第59-60页 |
| 后记 | 第60页 |
