| 摘要 | 第5-7页 |
| Abstract | 第7-8页 |
| 0 引言 | 第12-24页 |
| 0.1 选题背景与意义 | 第12-14页 |
| 0.1.1 选题背景 | 第12-14页 |
| 0.1.2 选题意义 | 第14页 |
| 0.2 国内外研究现状 | 第14-18页 |
| 0.2.1 国外研究现状 | 第14-17页 |
| 0.2.2 国内研究现状 | 第17-18页 |
| 0.2.3 对国内外研究现状的评述 | 第18页 |
| 0.3 论文主要研究方法和研究思路、结构 | 第18-22页 |
| 0.3.1 研究方法 | 第18-19页 |
| 0.3.2 研究思路、结构 | 第19-22页 |
| 0.4 论文的创新与不足 | 第22-24页 |
| 0.4.1 论文的创新 | 第22页 |
| 0.4.2 论文的不足 | 第22-24页 |
| 1 经济资本理论基础 | 第24-30页 |
| 1.1 经济资本的概念 | 第24-27页 |
| 1.1.1 经济资本的基本假设 | 第24页 |
| 1.1.2 经济资本的定义 | 第24-25页 |
| 1.1.3 经济资本的作用 | 第25-27页 |
| 1.2 账面资本、监管资本、经济资本的定义及关系 | 第27-29页 |
| 1.2.1 账面资本、监管资本、经济资本的定义 | 第27-28页 |
| 1.2.2 账面资本、监管资本和经济资本的关系 | 第28-29页 |
| 1.3 本章小结 | 第29-30页 |
| 2 经济资本测度相关理论支撑 | 第30-57页 |
| 2.1 风险度量方法的比较与选择 | 第30-36页 |
| 2.1.1 传统的风险度量方法 | 第30-32页 |
| 2.1.2 现代风险度量方法 | 第32-34页 |
| 2.1.3 度量方法效果比较与选择 | 第34-36页 |
| 2.2 风险整合方法的比较与选择 | 第36-45页 |
| 2.2.1 传统风险整合方法 | 第36-37页 |
| 2.2.2 Copula函数整合法 | 第37-44页 |
| 2.2.3 Copula函数的比较与选择 | 第44-45页 |
| 2.3 基于经济资本的保险业风险管理框架及其构建 | 第45-56页 |
| 2.3.1 保险业风险概述 | 第45-48页 |
| 2.3.2 保险业风险、资本、价值的关系 | 第48-50页 |
| 2.3.3 经济资本风险管理框架 | 第50-51页 |
| 2.3.4 经济资本风险管理框架构建方法、步骤 | 第51-56页 |
| 2.4 本章小结 | 第56-57页 |
| 3 基于Copula模型的实证测算 | 第57-69页 |
| 3.1 健康险和寿险经济资本特征概况 | 第57页 |
| 3.2 基于Copula函数经济资本计算 | 第57-67页 |
| 3.2.1 健康险和寿险赔付额的数据统计描述与分析 | 第57-62页 |
| 3.2.2 阿基米德Copula函数的模型的参数估计以及拟合优度检验 | 第62-66页 |
| 3.2.3 蒙特卡洛模拟法计算经济资本 | 第66-67页 |
| 3.3 测度结果分析 | 第67页 |
| 3.4 本章小结 | 第67-69页 |
| 4 保险业经济资本管理完善方案设计 | 第69-75页 |
| 4.1 基于保险公司层面的方案设计 | 第69-72页 |
| 4.1.1 保险公司组织结构的设计 | 第69-72页 |
| 4.1.2 畅通经济资本的理念的传播体系 | 第72页 |
| 4.2 基于保险行业层面的方案设计 | 第72-73页 |
| 4.2.1 建立完善的数据共享体系 | 第72-73页 |
| 4.2.2 研究切实可行的经济资本度量方法 | 第73页 |
| 4.2.3 加速经济资本的高效配置 | 第73页 |
| 4.3 本章小结 | 第73-75页 |
| 5 研究总结及建议 | 第75-80页 |
| 5.1 主要研究工作及结论 | 第75-77页 |
| 5.2 思考与建议 | 第77-80页 |
| 6 展望 | 第80-81页 |
| 参考文献 | 第81-84页 |
| 致谢 | 第84-85页 |
| 个人简历 | 第85页 |
| 发表的学术论文 | 第85页 |