| 摘要 | 第5-6页 |
| Abstract | 第6-7页 |
| 0 绪论 | 第10-19页 |
| 0.1 研究背景 | 第10-11页 |
| 0.2 选题来源和研究意义 | 第11-12页 |
| 0.2.1 选题来源 | 第11页 |
| 0.2.2 研究意义 | 第11-12页 |
| 0.3 文献综述 | 第12-17页 |
| 0.3.1 国外相关文献 | 第12-14页 |
| 0.3.2 国内相关文献 | 第14-16页 |
| 0.3.3 研究述评 | 第16-17页 |
| 0.4 研究内容与方法 | 第17页 |
| 0.4.1 主要研究内容 | 第17页 |
| 0.4.2 拟采取的研究方法 | 第17页 |
| 0.5 研究创新点 | 第17-18页 |
| 0.6 技术路线图 | 第18-19页 |
| 1. 相关概念界定与基础理论概述 | 第19-23页 |
| 1.1 相关概念界定 | 第19-20页 |
| 1.1.1 利率与利率体系 | 第19页 |
| 1.1.2 利率市场化 | 第19-20页 |
| 1.1.3 基准利率 | 第20页 |
| 1.2 相关理论概述 | 第20-22页 |
| 1.2.1 金融抑制与金融自由化 | 第20-21页 |
| 1.2.2 利率决定理论 | 第21-22页 |
| 1.2.3 利率二重属性 | 第22页 |
| 1.3 本章小结 | 第22-23页 |
| 2 市场化背景下的基准利率 | 第23-34页 |
| 2.1 我国利率市场化进程 | 第23-24页 |
| 2.2 基准利率的确立与重要意义 | 第24-25页 |
| 2.3 利率市场化与基准利率关系 | 第25-26页 |
| 2.4 基准利率的选择与国际比较 | 第26-32页 |
| 2.4.1 基准利率的选择与评价标准 | 第26-27页 |
| 2.4.2 我国货币市场利率与基准利率选择 | 第27-30页 |
| 2.4.3 国际重要基准利率与借鉴 | 第30-32页 |
| 2.5 本章小结 | 第32-34页 |
| 3 Shibor作为基准利率的理论分析 | 第34-38页 |
| 3.1 Shibor的诞生 | 第34页 |
| 3.2 Shibor运行机制 | 第34-36页 |
| 3.2.1 Shibor报价银行的选择 | 第34-35页 |
| 3.2.2 Shibor的发布与报价机制 | 第35页 |
| 3.2.3 Shibor的监督管理 | 第35-36页 |
| 3.3 Shibor作为基准利率可行性的理论分析 | 第36-37页 |
| 3.4 本章小结 | 第37-38页 |
| 4 Shibor作为基准利率的实证检验 | 第38-63页 |
| 4.1 实证方法介绍 | 第38-42页 |
| 4.1.1 相关性检验 | 第38页 |
| 4.1.2 正态性检验 | 第38-39页 |
| 4.1.3 平稳性检验 | 第39-40页 |
| 4.1.4 协整检验 | 第40页 |
| 4.1.5 格兰杰检验 | 第40-41页 |
| 4.1.6 基于VAR的脉冲响应函数方法 | 第41-42页 |
| 4.2 Shibor各期限利率间的关系检验 | 第42-45页 |
| 4.3 Shibor作为基准利率的市场性检验 | 第45-47页 |
| 4.4 Shibor作为基准利率的基础性检验 | 第47-51页 |
| 4.5 Shibor作为基准利率的相关性检验 | 第51-56页 |
| 4.5.1 Shibor和广义货币供应量(M2)的关系 | 第52-53页 |
| 4.5.2 Shibor与消费者物价指数(CPI)的关系 | 第53-54页 |
| 4.5.3 Shibor与其他主要国民经济指标的相关性 | 第54-56页 |
| 4.6 Shibor作为基准利率的稳定性检验 | 第56-62页 |
| 4.6.1 Shibor对股市冲击的反应 | 第56-59页 |
| 4.6.2 Shibor对汇率波动的反应 | 第59-62页 |
| 4.7 本章小结 | 第62-63页 |
| 5 结论及建议 | 第63-68页 |
| 5.1 结论 | 第63-64页 |
| 5.2 建议 | 第64-68页 |
| 5.2.1 丰富Shibor的期限结构 | 第65页 |
| 5.2.2 完善Shibor的报价机制 | 第65页 |
| 5.2.3 建立Shibor的传导机制 | 第65-66页 |
| 5.2.4 扩展Shibor的定价范围 | 第66-68页 |
| 参考文献 | 第68-71页 |
| 致谢 | 第71-72页 |
| 个人简历 | 第72页 |
