| 摘要 | 第5-6页 |
| Abstract | 第6-7页 |
| 0 引言 | 第11-25页 |
| 0.1 研究背景与研究意义 | 第11-14页 |
| 0.1.1 研究背景 | 第11-13页 |
| 0.1.2 研究意义 | 第13-14页 |
| 0.2 国内外研究现状 | 第14-22页 |
| 0.2.1 巨灾债券定价模型实证综述 | 第14-16页 |
| 0.2.2 巨灾债券利率期限结构综述 | 第16-20页 |
| 0.2.3 巨灾债券设计综述 | 第20-21页 |
| 0.2.4 国内外研究文献评述 | 第21-22页 |
| 0.3 论文的研究思路和方法 | 第22-24页 |
| 0.3.1 论文的研究思路 | 第22-23页 |
| 0.3.2 论文的研究方法 | 第23-24页 |
| 0.4 论文的创新与不足 | 第24-25页 |
| 0.4.1 论文的创新 | 第24-25页 |
| 0.4.2 论文的不足 | 第25页 |
| 1 巨灾债券定价相关基础理论 | 第25-35页 |
| 1.1 巨灾债券定价基本理论 | 第25-29页 |
| 1.1.1 巨灾债券定价原理 | 第25-27页 |
| 1.1.2 巨灾债券估值理论 | 第27-28页 |
| 1.1.3 巨灾债券触发机制 | 第28-29页 |
| 1.2 巨灾债券定价技术方法 | 第29-33页 |
| 1.2.1 巨灾债券定价的影响因素 | 第29-31页 |
| 1.2.2 巨灾债券定价的基本框架 | 第31-32页 |
| 1.2.3 巨灾债券定价模型分类 | 第32-33页 |
| 1.3 国外巨灾债券的经验与启示 | 第33-35页 |
| 1.4 本章小结 | 第35页 |
| 2 风暴潮巨灾债券的设计概述 | 第35-43页 |
| 2.1 巨灾债券基本运行架构 | 第35-36页 |
| 2.2 构建风暴潮巨灾债券参与主体 | 第36-39页 |
| 2.2.1 风暴潮巨灾债券市场主体 | 第37-38页 |
| 2.2.2 风暴潮巨灾债券交易组织机构 | 第38-39页 |
| 2.3 确定风暴潮巨灾债券要素与结构 | 第39-42页 |
| 2.3.1 风暴潮巨灾债券票面要素结构 | 第39-40页 |
| 2.3.2 风暴潮巨灾债券触发机制 | 第40-41页 |
| 2.3.3 风暴潮巨灾债券的评级 | 第41-42页 |
| 2.4 设计风暴潮巨灾债券产品 | 第42-43页 |
| 2.4.1 风暴潮巨灾债券设计的市场假设 | 第42页 |
| 2.4.2 风暴潮巨灾债券产品设计 | 第42-43页 |
| 2.5 本章小结 | 第43页 |
| 3 风暴潮巨灾债券定价模型构建——基于Vasicek与CIR利率条件 | 第43-61页 |
| 3.1 风暴潮巨灾债券定价体系构建 | 第43-49页 |
| 3.1.1 风暴潮巨灾债券定价模型假设 | 第44页 |
| 3.1.2 风暴潮巨灾债券定价模型中的利率动态过程 | 第44-48页 |
| 3.1.3 风暴潮巨灾债券定价模型中的累积损失过程 | 第48-49页 |
| 3.2 风暴潮巨灾债券定价模型的参数估计方法选择 | 第49-52页 |
| 3.2.1 财产保险损失分布的极大似然估计法 | 第49-50页 |
| 3.2.2 扩散过程的参数估计方法 | 第50-52页 |
| 3.3 基于Vasicek与CIR的风暴潮巨灾债券定价模型的构建 | 第52-57页 |
| 3.4 风暴潮巨灾债券价格的求解 | 第57-60页 |
| 3.4.1 风暴潮巨灾债券价格求解的基本原理 | 第57-58页 |
| 3.4.2 风暴潮巨灾债券价格求解步骤 | 第58-60页 |
| 3.5 本章小结 | 第60-61页 |
| 4 风暴潮巨灾债券定价数值分析 | 第61-75页 |
| 4.1 样本数据的来源与处理 | 第61-62页 |
| 4.2 风暴潮巨灾损失分布函数选取及检验 | 第62-65页 |
| 4.2.1 风暴潮巨灾债券损失分布函数选取 | 第62-64页 |
| 4.2.2 风暴潮巨灾损失分布拟合优度检验 | 第64-65页 |
| 4.3 风暴潮巨灾发生次数的索赔求解过程 | 第65-68页 |
| 4.3.1 风暴潮巨灾发生次数索赔计数过程的选择 | 第65-66页 |
| 4.3.2 风暴潮巨灾发生次数强度函数的构造 | 第66页 |
| 4.3.3 风暴潮巨灾发生次数拟合优度指标的释义 | 第66-67页 |
| 4.3.4 风暴潮巨灾发生次数参数估计及性能评价 | 第67-68页 |
| 4.4 风暴潮巨灾债券定价对风险因子的变动响应分析 | 第68-74页 |
| 4.4.1 风暴潮巨灾债券价格对随机利率的变动响应分析 | 第69-70页 |
| 4.4.2 风暴潮巨灾债券价格对损失分布的变动响应分析 | 第70-71页 |
| 4.4.3 风暴潮巨灾债券价格对索赔强度的响应分析 | 第71-72页 |
| 4.4.4 风暴潮巨灾债券价格对模拟价格途径的响应分析 | 第72-74页 |
| 4.5 本章小结 | 第74-75页 |
| 5 结论与展望 | 第75-77页 |
| 5.1 结论 | 第75页 |
| 5.2 研究展望 | 第75-77页 |
| 参考文献 | 第77-82页 |
| 致谢 | 第82页 |
| 个人简历 | 第82页 |
| 发表的学术论文 | 第82页 |
