| 摘要 | 第4-5页 |
| Abstract | 第5-6页 |
| 第1章 绪论 | 第9-20页 |
| 1.1 研究背景、目的及意义 | 第9-11页 |
| 1.1.1 研究背景 | 第9页 |
| 1.1.2 研究目的 | 第9-10页 |
| 1.1.3 研究意义 | 第10-11页 |
| 1.2 相关文献综述 | 第11-16页 |
| 1.2.1 国外文献综述 | 第11-13页 |
| 1.2.2 国内文献综述 | 第13-16页 |
| 1.2.3 文献评述 | 第16页 |
| 1.3 研究方法及技术路线 | 第16-19页 |
| 1.3.1 研究方法 | 第16-17页 |
| 1.3.2 技术路线 | 第17-18页 |
| 1.3.3 本文框架 | 第18-19页 |
| 1.4 创新点及不足之处 | 第19-20页 |
| 1.4.1 创新点 | 第19页 |
| 1.4.2 不足之处 | 第19-20页 |
| 第2章 我国在美上市公司的信用风险概述 | 第20-25页 |
| 2.1 信用风险现状及特征 | 第20-22页 |
| 2.1.1 信用风险现状 | 第20页 |
| 2.1.2 信用风险特征 | 第20-22页 |
| 2.2 信用风险成因分析 | 第22-23页 |
| 2.3 信用风险管理分析 | 第23-25页 |
| 2.3.1 信用风险识别 | 第23-24页 |
| 2.3.2 信用风险度量 | 第24页 |
| 2.3.3 信用风险监测 | 第24-25页 |
| 第3章 在美上市公司信用风险研究设计 | 第25-38页 |
| 3.1 数据来源 | 第25页 |
| 3.2 研究模型 | 第25-29页 |
| 3.2.1 现代信用风险研究模型比较分析 | 第25-29页 |
| 3.2.2 现代的信用风险度量方法的比较 | 第29页 |
| 3.3 KMV模型的理论依据 | 第29-31页 |
| 3.3.1 Merton公司债务定价理论 | 第29-30页 |
| 3.3.2 Black-Scholes期权定价理论 | 第30-31页 |
| 3.4 KMV模型基本假设条件 | 第31页 |
| 3.5 KMV模型的计算原理 | 第31-34页 |
| 3.6 KMV模型的优缺点分析 | 第34-35页 |
| 3.7 KMV模型的修正 | 第35页 |
| 3.8 GARCH模型 | 第35-36页 |
| 3.9 历史波动率HV模型 | 第36-38页 |
| 第4章 我国在美上市公司信用风险实证分析 | 第38-50页 |
| 4.1 境外上市公司信用风险研究模型参数设定 | 第38页 |
| 4.2 信用风险研究样本公司的分类 | 第38-39页 |
| 4.3 股价波动率模型的实证对比分析 | 第39-43页 |
| 4.4 违约距离DD与预期违约率EDF的计算 | 第43-46页 |
| 4.5 研究结果分析 | 第46-48页 |
| 4.6 结果检验分析 | 第48-50页 |
| 结论 | 第50-52页 |
| 致谢 | 第52-53页 |
| 参考文献 | 第53-58页 |
| 攻读学位期间取得学术成果 | 第58页 |