| 摘要 | 第3-4页 |
| Abstract | 第4-5页 |
| 1 引言 | 第8-16页 |
| 1.1 研究背景 | 第8-10页 |
| 1.1.1 选题背景 | 第8-10页 |
| 1.1.2 研究意义 | 第10页 |
| 1.2 研究综述 | 第10-14页 |
| 1.2.1 文献综述 | 第10-13页 |
| 1.2.2 文献评述 | 第13-14页 |
| 1.3 研究思路与方法 | 第14页 |
| 1.4 本文创新与不足 | 第14-16页 |
| 2 研究理论基础 | 第16-24页 |
| 2.1 碳排放相关概念 | 第16-17页 |
| 2.1.1 碳排放权交易 | 第16页 |
| 2.1.2 碳排放权交易市场 | 第16-17页 |
| 2.2 碳排放权相关理论 | 第17-24页 |
| 2.2.1 外部性理论 | 第17页 |
| 2.2.2 科斯定理 | 第17-18页 |
| 2.2.3 碳排放权交易市场和股票市场的相关性机制分析 | 第18-24页 |
| 3 我国碳排放权交易市场和股票市场现状 | 第24-40页 |
| 3.1 我国碳排放权市场现状 | 第24-35页 |
| 3.1.1 我国碳排放权交易市场交易机制 | 第25-31页 |
| 3.1.2 我国碳排放权交易市场量价特征 | 第31-35页 |
| 3.2 我国股票市场现状 | 第35-38页 |
| 3.2.1 我国股票市场基本运行机制 | 第36-37页 |
| 3.2.2 我国股票市场基本波动状况 | 第37-38页 |
| 3.3 我国碳排放权交易市场与股票市场可能的相关性指标 | 第38-40页 |
| 4 碳排放权交易市场和股市相关性实证检验 | 第40-56页 |
| 4.1 样本数据选择 | 第40-41页 |
| 4.2 描述性统计 | 第41页 |
| 4.3 实证分析 | 第41-56页 |
| 4.3.1 基于参数稳定性方法的结构突变检验 | 第42-47页 |
| 4.3.2 基于Bai-Perron方法的结构突变检验 | 第47-50页 |
| 4.3.3 退势处理、平稳性检验和建立VAR模型 | 第50-54页 |
| 4.3.4 脉冲响应分析 | 第54-56页 |
| 5 结论与政策建议 | 第56-62页 |
| 5.1 结论及原因 | 第56-57页 |
| 5.1.1 结论总结 | 第56页 |
| 5.1.2 结论的相关解释 | 第56-57页 |
| 5.2 政策建议 | 第57-62页 |
| 5.2.1 重视碳价格的信号作用，建立碳配额期货交易机制 | 第57-58页 |
| 5.2.2 碳配额初始分配由免费发放过渡到有偿分配,完善一级市场定价 | 第58页 |
| 5.2.3 扩大交易主体，加强市场流动性，改善二级市场定价 | 第58-59页 |
| 5.2.4 加强碳排放权交易市场信息披露程度及其相关法律约束力 | 第59-62页 |
| 参考文献 | 第62-66页 |
| 致谢 | 第66-68页 |
| 个人简介 | 第68页 |
