基于支持向量机的高频量化投资研究
| 摘要 | 第7-8页 |
| ABSTRACT | 第8-9页 |
| 1 绪论 | 第14-18页 |
| 1.1 课题意义 | 第14-15页 |
| 1.2 国内外研究概况 | 第15-17页 |
| 1.3 本文主要工作 | 第17-18页 |
| 2 量化投资 | 第18-23页 |
| 2.1 发展概述 | 第18页 |
| 2.2 量化投资优势 | 第18-19页 |
| 2.3 量化投资运用 | 第19-21页 |
| 2.4 相关学科及技术 | 第21-22页 |
| 2.5 本章小结 | 第22-23页 |
| 3 支持向量机理论基础 | 第23-35页 |
| 3.1 统计学习理论 | 第23-28页 |
| 3.2 支持向量机理论 | 第28-33页 |
| 3.3 优化算法之网格法 | 第33-35页 |
| 4 股指期货高频买卖价差数据分析 | 第35-46页 |
| 4.1 买卖价差概述 | 第35-37页 |
| 4.2 买卖价差成分分解模型 | 第37-38页 |
| 4.3 数据统计 | 第38-40页 |
| 4.4 拟合分析 | 第40-46页 |
| 5 支持向量机IF价格回归预测 | 第46-53页 |
| 5.1 研究工具 | 第46-47页 |
| 5.2 数据来源以及输入变量选取 | 第47-48页 |
| 5.3 回归预测建模 | 第48-52页 |
| 5.4 模型评价 | 第52-53页 |
| 6 策略实现 | 第53-64页 |
| 6.1 数据预处理 | 第53页 |
| 6.2 静态仿真 | 第53-55页 |
| 6.3 动态仿真 | 第55-60页 |
| 6.4 成本模型 | 第60-62页 |
| 6.5 结果分析 | 第62页 |
| 6.6 实际效果 | 第62-64页 |
| 7 总结与展望 | 第64-66页 |
| 7.1 研究总结 | 第64页 |
| 7.2 研究局限性和展望 | 第64-66页 |
| 参考文献 | 第66-71页 |
| 附录 | 第71-83页 |
| 致谢 | 第83-84页 |
| 攻读硕士期间主要成果 | 第84页 |
