| 摘要 | 第1-5页 |
| ABSTRACT | 第5-9页 |
| 第一章 引言 | 第9-20页 |
| ·几种传统相关性分析方法的不足 | 第9-11页 |
| ·用图形描述相关关系的简介与缺陷 | 第9页 |
| ·用简单相关系数测度相关关系的简介与不足 | 第9-10页 |
| ·Spearman 等级相关系数的介绍与不足 | 第10-11页 |
| ·探讨几种深入的相关性度量指标 | 第11-15页 |
| ·尾部相关性的度量 | 第13-14页 |
| ·象限相关性的度量 | 第14页 |
| ·一致性的度量 | 第14-15页 |
| ·Copula 函数的优点 | 第15页 |
| ·关于Copula 函数研究的文献综述 | 第15-18页 |
| ·国外理论研究的基础与发展 | 第15-17页 |
| ·国内的实证研究 | 第17-18页 |
| ·关于论文的结构及创新 | 第18-20页 |
| 第二章 连接函数相关的理论与性质和GARCH 模型简介 | 第20-32页 |
| ·连接函数的概念与性质 | 第20-23页 |
| ·几种常见的Copula 函数 | 第23-27页 |
| ·乘积Copula 函数 | 第23页 |
| ·正态Copula 函数 | 第23-25页 |
| ·t分布Copula 函数 | 第25-26页 |
| ·阿基米德族 Copula 函数（Archimedean Copulas） | 第26-27页 |
| ·Copula 函数的相关性度量 | 第27-31页 |
| ·Copula 函数与Kendall 秩相关系数 | 第27-29页 |
| ·Copula 函数与尾部相关系数 | 第29-31页 |
| ·GARCH 模型简介 | 第31-32页 |
| 第三章 Copula 函数的模拟与参数估计 | 第32-42页 |
| ·几种Copula 函数的模拟 | 第32-36页 |
| ·几种Copula 函数的参数估计 | 第36-39页 |
| ·对于Copula 函数极大似然估计的进一步推导 | 第39-40页 |
| ·关于如何度量Copula 函数的拟合优度及相关的检验方法 | 第40-42页 |
| 第四章 基于Copula 函数的指数与成交量相关性实证分析 | 第42-52页 |
| ·关于样本数据的描述与调整 | 第42-44页 |
| ·边缘分布选取椭圆族分布的高斯Copula 模型 | 第44-47页 |
| ·边缘分布选取GARCH 分布的T-Copula 模型 | 第47-50页 |
| ·Archimedean Copula 模型与极值相关系数的计算 | 第50-52页 |
| 第五章 结论和展望 | 第52-54页 |
| ·结论 | 第52-53页 |
| ·总结和展望 | 第53-54页 |
| 致谢 | 第54-55页 |
| 参考文献 | 第55-58页 |
