| 摘要 | 第2-3页 |
| Abstract | 第3-4页 |
| 1 绪论 | 第7-20页 |
| 1.1 选题背景 | 第7-9页 |
| 1.2 研究意义 | 第9-11页 |
| 1.2.1 理论意义 | 第9-10页 |
| 1.2.2 现实意义 | 第10-11页 |
| 1.3 文献综述 | 第11-18页 |
| 1.3.1 金融压力概念的界定 | 第11-13页 |
| 1.3.2 金融压力指数的构建 | 第13-14页 |
| 1.3.3 金融压力指数的运用 | 第14-18页 |
| 1.4 论文结构与研究方法 | 第18-19页 |
| 1.4.1 论文的结构 | 第18页 |
| 1.4.2 研究方法 | 第18-19页 |
| 1.5 可能存在的创新点和不足 | 第19-20页 |
| 2 中国和香港地区金融压力指数的构建及波动分析 | 第20-32页 |
| 2.1 金融压力指数的构建方法 | 第20-24页 |
| 2.1.1 指标的选取 | 第20-23页 |
| 2.1.2 加权方法 | 第23-24页 |
| 2.2 中国和香港地区金融压力指数的构建和金融压力波动分析 | 第24-32页 |
| 2.2.1 中国和香港地区金融压力指数的构建 | 第24-28页 |
| 2.2.2 金融压力时期的识别 | 第28-29页 |
| 2.2.3 中国的金融压力指数及金融压力波动分析 | 第29-30页 |
| 2.2.4 香港地区的金融压力指数及金融压力波动分析 | 第30-32页 |
| 3 中国和香港地区金融压力的溢出效应的实证分析 | 第32-40页 |
| 3.1 单位根检验 | 第32-33页 |
| 3.2 格兰杰因果关系检验 | 第33-34页 |
| 3.3 基于GARCH-BEKK的波动效应检验 | 第34-40页 |
| 3.3.1 时间序列的ARCH效应检验 | 第34-35页 |
| 3.3.2 波动溢出效应的MVGARCH-BEKK模型 | 第35-36页 |
| 3.3.3 基于MVGARCH-BEKK模型的实证研究结果 | 第36-40页 |
| 4 中国及香港地区金融压力的决定因素分析 | 第40-54页 |
| 4.1 模型构建 | 第40-43页 |
| 4.1.1 指标的选取 | 第40-42页 |
| 4.1.2 滚动回归动态模型 | 第42-43页 |
| 4.2 实证结果 | 第43-54页 |
| 4.2.1 中国金融压力的决定因素结果分析 | 第43-48页 |
| 4.2.2 香港地区金融压力的决定因素结果分析 | 第48-54页 |
| 结论 | 第54-56页 |
| 参考文献 | 第56-59页 |
| 致谢 | 第59-61页 |
