| 1 绪论 | 第7-11页 |
| 1.1 选题意义 | 第7页 |
| 1.2 国内外研究综述 | 第7-9页 |
| 1.3 研究框架与创新之处 | 第9-10页 |
| 1.4 研究方法 | 第10-11页 |
| 2 商业银行利率风险的识别与衡量模型分析 | 第11-32页 |
| 2.1 商业银行利率风险的识别 | 第11-13页 |
| 2.2 利率敏感性缺口模型分析 | 第13-18页 |
| 2.3 持续期缺口模型分析 | 第18-27页 |
| 2.4 VaR(ValueatRisk)模型分析 | 第27-32页 |
| 3 商业银行的利率风险防范策略 | 第32-39页 |
| 3.1 资产负债表内防范策略 | 第32-33页 |
| 3.2 资产负债表外防范策略 | 第33-39页 |
| 4 我国商业银行利率风险管理的实证分析与应用前景 | 第39-52页 |
| 4.1 我国商业银行利率风险的分析 | 第39-45页 |
| 4.2 基于利率风险衡量模型的我国商业银行实证分析与应用前景 | 第45-50页 |
| 4.3 利率风险防范策略在我国的应用前景 | 第50-52页 |
| 5 构建我国商业银行利率风险管理机制 | 第52-58页 |
| 5.1 我国商业银行利率风险管理机制的现状 | 第52-53页 |
| 5.2 构建我国商业银行的利率风险管理机制 | 第53-58页 |
| 参考文献 | 第58-61页 |
| 后记 | 第61-62页 |