| 摘要 | 第5-7页 |
| Abstract | 第7-10页 |
| 第1章 引言 | 第14-27页 |
| 1.1 选题背景 | 第14-22页 |
| 1.1.1 利率市场化与利率风险 | 第15-19页 |
| 1.1.2 中国利率市场化进程 | 第19-21页 |
| 1.1.3 商业利率风险管理概述 | 第21-22页 |
| 1.2 选题的理论与实践意义 | 第22-24页 |
| 1.3 论文结构与研究内容 | 第24-25页 |
| 1.4 研究方法与创新点 | 第25-27页 |
| 第2章 文献综述 | 第27-46页 |
| 2.1 国外研究现状 | 第27-37页 |
| 2.1.1 关于商业银行利率风险度量和表内管理的文献综述 | 第27-29页 |
| 2.1.2 关于利率衍生品对冲风险实证的文献综述 | 第29-37页 |
| 2.2 国内研究现状 | 第37-44页 |
| 2.2.1 关于国内商业银行利率风险方面的文献综述 | 第37-41页 |
| 2.2.2 关于国内商业银行衍生品对冲风险实证的文献综述 | 第41-44页 |
| 2.3 现有文献的不足及可能突破的方向 | 第44-46页 |
| 第3章 中国商业银行利率风险度量分析 | 第46-57页 |
| 3.1 商业银行利率风险度量分析模型概述 | 第46-48页 |
| 3.1.1 缺口分析模型 | 第46-47页 |
| 3.1.2 VaR模型 | 第47-48页 |
| 3.1.3 情景分析和压力测试 | 第48页 |
| 3.2 中国商业银行利率风险度量和管理现状 | 第48-54页 |
| 3.3 商业银行利率风险管理实践简述 | 第54-55页 |
| 3.3.1 表内管理 | 第54-55页 |
| 3.3.2 表外管理 | 第55页 |
| 3.4 小结 | 第55-57页 |
| 第4章 利率衍生品避险理论分析与市场发展 | 第57-67页 |
| 4.1 主要利率衍生产品及其避险理论分析 | 第58-62页 |
| 4.1.1 远期利率协议 | 第58-59页 |
| 4.1.2 利率互换 | 第59-60页 |
| 4.1.3 利率期权 | 第60页 |
| 4.1.4 利率期货 | 第60-61页 |
| 4.1.5 运用利率衍生产品管理利率风险的优势 | 第61-62页 |
| 4.2 我国利率衍生品市场发展现状 | 第62-64页 |
| 4.3 运用利率衍生品进行利率风险管理的外部需求环境分析 | 第64-66页 |
| 4.3.1 利率市场化 | 第64页 |
| 4.3.2 拥有公信力强、市场化的基准利率 | 第64页 |
| 4.3.3 健全的金融制度体系 | 第64-65页 |
| 4.3.4 市场参与者成熟多元化 | 第65页 |
| 4.3.5 高素质的金融人才和完善的金融中介 | 第65-66页 |
| 4.4 本章小结 | 第66-67页 |
| 第5章 利率衍生品对上市商业银行股价收益率影响的实证分析 | 第67-83页 |
| 5.1 计量模型构建与数据说明 | 第68-70页 |
| 5.1.1 实证模型构建 | 第68-69页 |
| 5.1.2 数据选取与说明 | 第69-70页 |
| 5.2 数据描述性统计分析 | 第70-73页 |
| 5.3 实证结果分析 | 第73-81页 |
| 5.3.1 银行利率风险实证分析 | 第73-77页 |
| 5.3.2 利率衍生品对冲利率风险系数的实证分析 | 第77-81页 |
| 5.4 本章小结 | 第81-83页 |
| 第6章 利率衍生品对冲与商业银行市场价值溢价的实证分析 | 第83-96页 |
| 6.1 中国上市商业银行市场价值溢价概述 | 第83-84页 |
| 6.2 利率市场化后期的实证分析 | 第84-91页 |
| 6.2.1 实证模型设定和数据描述性统计分析 | 第84-86页 |
| 6.2.2 实证回归结果分析 | 第86-89页 |
| 6.2.3 稳健性检验 | 第89-91页 |
| 6.3 利率市场化中期实证分析 | 第91-95页 |
| 6.3.1 数据描述性统计分析 | 第91-92页 |
| 6.3.2 实证回归结果分析 | 第92-93页 |
| 6.3.3 稳健性检验 | 第93-95页 |
| 6.4 本章小结 | 第95-96页 |
| 第7章 利率风险缺口与利率衍生品运用的实证分析 | 第96-114页 |
| 7.1 最优利率风险缺口模型 | 第97-99页 |
| 7.2 中国商业银行利率风险缺口现状 | 第99-102页 |
| 7.3 实证模型设定说明 | 第102-103页 |
| 7.4 实证结果分析 | 第103-112页 |
| 7.5 本章小结 | 第112-114页 |
| 第8章 结论展望与政策建议 | 第114-121页 |
| 8.1 研究结论 | 第114-115页 |
| 8.2 相关政策建议 | 第115-119页 |
| 8.2.1 进一步完善SHIBOR的市场基准利率地位 | 第116-117页 |
| 8.2.2 大力发展我国利率衍生品市场 | 第117-118页 |
| 8.2.3 合理应用利率衍生品，提升商业银行利率风险管理能力 | 第118-119页 |
| 8.3 不足之处与未来研究展望 | 第119-121页 |
| 8.3.1 研究的不足之处 | 第119页 |
| 8.3.2 研究展望 | 第119-121页 |
| 附录第五章附表 | 第121-137页 |
| 参考文献 | 第137-147页 |
| 致谢 | 第147-148页 |
| 个人简历 在读期间发表的学术论文与研究成果 | 第148-149页 |
