| 摘要 | 第3-4页 |
| ABSTRACT | 第4-5页 |
| 1 引言 | 第8-12页 |
| 1.1 选题背景与意义 | 第8页 |
| 1.2 国内外研究现状 | 第8-11页 |
| 1.2.1 国外研究现状 | 第8-10页 |
| 1.2.2 国内研究现状 | 第10-11页 |
| 1.3 研究思路与研究内容 | 第11页 |
| 1.4 论文的创新 | 第11-12页 |
| 2 量化投资及券商资产管理概述 | 第12-28页 |
| 2.1 量化投资的概述 | 第12-18页 |
| 2.1.1 量化投资的定义 | 第12-13页 |
| 2.1.2 量化投资的主要内容 | 第13-16页 |
| 2.1.3 量化投资的主要方法 | 第16-18页 |
| 2.2 券商资产管理业务的概述 | 第18-19页 |
| 2.2.1 券商资产管理业务的定义 | 第18页 |
| 2.2.2 券商资产管理业务的分类 | 第18-19页 |
| 2.3 国外量化投资的现状 | 第19-23页 |
| 2.3.1 国外量化投资兴起的原因 | 第19-20页 |
| 2.3.2 国外量化投资发展的现状 | 第20-23页 |
| 2.3.3 国外量化投资的技术发展 | 第23页 |
| 2.4 国内量化投资的现状 | 第23-28页 |
| 2.4.1 国内量化投资兴起的原因 | 第23-24页 |
| 2.4.2 国内量化投资发展的现状 | 第24-25页 |
| 2.4.3 量化投资产品在2014年的表现 | 第25-27页 |
| 2.4.4 国内量化投资发展存在的问题 | 第27-28页 |
| 3 量化投资的技术平台的选择 | 第28-36页 |
| 3.1 量化投资IT技术的当前形势 | 第28-29页 |
| 3.2 量化投资中经常使用的名词 | 第29-30页 |
| 3.3 量化投资平台的一般结构 | 第30-32页 |
| 3.4 衡量性能的一些指标 | 第32-33页 |
| 3.5 券商提供的量化投资平台 | 第33-36页 |
| 4 量化投资的策略实现 | 第36-60页 |
| 4.1 量化投资产品的设计 | 第36-40页 |
| 4.1.1 产品设计的要点 | 第36-37页 |
| 4.1.2 量化投资模型的评价 | 第37-40页 |
| 4.2 量化投资产品的实现 | 第40-45页 |
| 4.2.1 基础理论模型 | 第40-41页 |
| 4.2.2 量化投资交易平台FIX协议 | 第41-43页 |
| 4.2.3 量化投资交易平台IQUANT的使用 | 第43-45页 |
| 4.3 策略模型的实现 | 第45-60页 |
| 4.3.1 FSM(FINITE STATE MACHINE,有限状态机模型) | 第46-47页 |
| 4.3.2 “G券商金工量化一号策略”的设计 | 第47-49页 |
| 4.3.3 基于日频率因子模型的策略绩效归因分析 | 第49-60页 |
| 5 在券商资产管理中使用量化投资的建议 | 第60-64页 |
| 5.1 量化投资使用方面建议 | 第60-61页 |
| 5.1.1 基于我国资本市场特征在理论上予以突破 | 第60页 |
| 5.1.2 提高硬件设施投入,构造系统的量化投资平台 | 第60页 |
| 5.1.3 加强风险控制,让收益更稳健 | 第60-61页 |
| 5.2 券商的资产管理业务方面建议 | 第61-62页 |
| 5.2.1 把握市场节奏、推进产品发行 | 第61页 |
| 5.2.2 推动券商切实加强运行管理,提高运行效率 | 第61-62页 |
| 5.2.3 建立自主的资管业务品牌 | 第62页 |
| 5.2.4 鼓励业务创新 | 第62页 |
| 5.3 培育、吸引高层次金融人才,更要发挥业务及研究的合力 | 第62-64页 |
| 6 结论与展望 | 第64-65页 |
| 附录1 IQUANT开发RPC服务端的代码 | 第65-66页 |
| 附录2 RPC客户端的代码 | 第66-67页 |
| 附录3 PUB的代码 | 第67-68页 |
| 附录4 SUB的代码 | 第68-69页 |
| 附录5 行情(工具类)调用代码 | 第69-70页 |
| 参考文献 | 第70-73页 |
| 致谢 | 第73页 |
