国家宏观调控对房地产板块长期记忆性的影响
| 内容摘要 | 第4-5页 |
| Abstract | 第5-6页 |
| 1 绪论 | 第9-19页 |
| 1.1 研宄背景和意义 | 第9-13页 |
| 1.1.1 研宄背景 | 第9-11页 |
| 1.1.2 现实意义 | 第11-13页 |
| 1.2 文献综述 | 第13-16页 |
| 1.2.1 国外文献综述 | 第13-14页 |
| 1.2.2 国内文献综述 | 第14-16页 |
| 1.3 本文研究内容及结构 | 第16-17页 |
| 1.4 主要特点及创新 | 第17-19页 |
| 2 长期记忆性理论基础及定义 | 第19-28页 |
| 2.1 长期记忆性的理论基础 | 第19-22页 |
| 2.2 长期记忆性的定义 | 第22-23页 |
| 2.3 收益率主要特征 | 第23-28页 |
| 2.3.1 股票市场收益率 | 第23-24页 |
| 2.3.2 收益率时间序列的统计量 | 第24-25页 |
| 2.3.3 收益率序列的主要统计特征 | 第25-28页 |
| 3 长期记忆性的分析方法概述 | 第28-33页 |
| 3.1 R/S分析法 | 第28页 |
| 3.2 MRS分析法 | 第28-29页 |
| 3.3 ARFIMA模型和GPH分析法 | 第29-33页 |
| 4 地产指数长期记忆性的实证分析 | 第33-45页 |
| 4.1 样本选取及数据描述 | 第33-38页 |
| 4.1.1 样本数据来源 | 第33页 |
| 4.1.2 数据的初步处理 | 第33页 |
| 4.1.3 数据基本情况描述 | 第33-35页 |
| 4.1.4 数据分布及单位根检验 | 第35-38页 |
| 4.2 收益率序列长期记忆性分析 | 第38-40页 |
| 4.2.1 收益率序列的MRS分析 | 第38-39页 |
| 4.2.2 收益率序列的GPH分析 | 第39-40页 |
| 4.3 收益波动性的长期记忆性分析 | 第40-43页 |
| 4.3.1 收益波动性的MRS分析 | 第40-41页 |
| 4.3.2 收益波动性的GPH分析 | 第41-43页 |
| 4.4 实证小结 | 第43-45页 |
| 5 总结与展望 | 第45-48页 |
| 5.1 本文总结 | 第45-47页 |
| 5.2 研究展望 | 第47-48页 |
| 参考文献 | 第48-51页 |
| 致谢 | 第51-52页 |
| 个人简历及在学校期间的研究成果 | 第52页 |
