| 摘要 | 第3-5页 |
| Abstract | 第5-8页 |
| 第一章 绪论 | 第11-16页 |
| 一、研究背景 | 第11页 |
| 二、研究目的与意义 | 第11-12页 |
| 三、研究的创新与不足 | 第12-14页 |
| (一) 创新点 | 第12-13页 |
| (二) 不足点 | 第13-14页 |
| 四、研究的内容与框架 | 第14-16页 |
| 第二章 文献综述 | 第16-22页 |
| 一、金融脱媒的界定 | 第16-17页 |
| 二、金融脱媒的成因及效应 | 第17-20页 |
| (一) 金融脱媒的成因 | 第17-19页 |
| (二) 金融脱媒的效应 | 第19-20页 |
| 三、金融脱媒的度量 | 第20-22页 |
| 第三章 金融脱媒对我国商业银行的影响 | 第22-28页 |
| 一、金融脱媒对我国商业银行存贷款业务的影响 | 第23-24页 |
| (一) 金融脱媒对商业银行存款业务的影响 | 第23页 |
| (二) 金融脱媒对商业银行贷款业务的影响 | 第23-24页 |
| 二、金融脱媒对我国商业银行创新的影响 | 第24-28页 |
| (一) 金融脱媒丰富了商业银行的融资品种 | 第24页 |
| (二) 金融脱媒使商业银行角色趋于合理 | 第24-25页 |
| (三) 金融脱媒促进商业银行融资平台发展 | 第25-26页 |
| (四) 金融脱媒促进商业银行中间业务的发展 | 第26-28页 |
| 第四章 金融脱媒对我国商业银行影响的实证分析 | 第28-41页 |
| 一、变量的选择与数据来源 | 第28-30页 |
| 二、样本数据简析 | 第30-31页 |
| 三、实证方法简介 | 第31-33页 |
| (一) 时间序列平稳性检验及协整检验 | 第31-32页 |
| (二) 向量自回归模型(VAR) | 第32页 |
| (三) 格兰杰因果关系检验 | 第32-33页 |
| (四) 脉冲响应函数 | 第33页 |
| 四、金融脱媒对我国商业银行存款业务冲击的实证分析 | 第33-37页 |
| (一) 平稳性检验 | 第33-34页 |
| (二) 基于向量自回归模型(VAR)的分析 | 第34页 |
| (三) 格兰杰因果检验(Granger Causality Tests) | 第34-35页 |
| (四) 运用脉冲响应函数(IRF)分析金融脱媒对存款的影响 | 第35-37页 |
| 五、金融脱媒对我国商业银行贷款业务冲击的实证分析 | 第37-40页 |
| (一) 平稳性检验 | 第37页 |
| (二) 基于向量自回归模型(VAR)的分析 | 第37-38页 |
| (三) 格兰杰因果检验(Granger Causality Tests) | 第38-39页 |
| (四) 运用脉冲响应函数(IRF)分析金融脱媒对贷款的影响 | 第39-40页 |
| 六、本章小结 | 第40-41页 |
| 第五章 我国商业银行应对金融脱媒的建议 | 第41-46页 |
| 一、强化银行中间收入力度 | 第41-42页 |
| 二、加强银行核心金融产品创新 | 第42-44页 |
| 三、转变经营增长方式融入资本市场 | 第44页 |
| 四、建立完善风险预警机制 | 第44-45页 |
| 五、转变经营理念促进协调发展 | 第45-46页 |
| 第六章 结论及展望 | 第46-47页 |
| 参考文献 | 第47-51页 |
| 致谢 | 第51-52页 |
| 攻读学位期间发表的学术论文目录 | 第52页 |
