| 摘要 | 第4-5页 |
| ABSTRACT | 第5页 |
| 第一章 绪论 | 第8-14页 |
| 1.1 研究背景及意义 | 第8-11页 |
| 1.2 研究思路和方法 | 第11-12页 |
| 1.3 研究框架 | 第12-13页 |
| 1.4 本文的创新 | 第13页 |
| 1.5 本文的不足 | 第13-14页 |
| 第二章 文献综述 | 第14-21页 |
| 2.1 关于“高送转”动机的文献综述 | 第14-18页 |
| 2.1.1 信号传递假说 | 第14-15页 |
| 2.1.2 流动性假说 | 第15-16页 |
| 2.1.3 股本扩张假说 | 第16页 |
| 2.1.4 价格幻觉假说 | 第16-17页 |
| 2.1.5 股利迎合假说 | 第17-18页 |
| 2.2 关于“高送转”市场反应的文献综述 | 第18-21页 |
| 第三章 理论分析和假设提出 | 第21-25页 |
| 3.1 关于“高送转”动机的研究假设 | 第21-23页 |
| 3.2 关于“高送转”市场表现的研究假设 | 第23-24页 |
| 3.3 关于“高送转”板块差异的研究假设 | 第24-25页 |
| 第四章 研究设计 | 第25-31页 |
| 4.1 数据来源与样本选择 | 第25页 |
| 4.2 关于“高送转”动机的研究设计 | 第25-28页 |
| 4.2.1 因变量 | 第25页 |
| 4.2.2 自变量 | 第25-27页 |
| 4.2.3 控制变量 | 第27-28页 |
| 4.2.4 研究模型 | 第28页 |
| 4.2.5 研究方法 | 第28页 |
| 4.3 关于“高送转”市场反应的研究设计 | 第28-31页 |
| 4.3.1 窗口时间的设定 | 第28-29页 |
| 4.3.2 异常收益的度量 | 第29-30页 |
| 4.3.3 实证结果的检验 | 第30-31页 |
| 第五章 实证结果与分析 | 第31-44页 |
| 5.1 有关“高送转”的动机研究 | 第31-39页 |
| 5.1.1 描述性统计和相关性分析 | 第31-32页 |
| 5.1.2 股票市场总体“高送转”行为动机分析 | 第32-34页 |
| 5.1.3 各板块“高送转”行为动机的比较分析 | 第34-39页 |
| 5.2 有关“高送转”市场反应的研究 | 第39-44页 |
| 5.2.1 股票市场总体“高送转”股票的市场反应 | 第39-42页 |
| 5.2.2 各板块“高送转”股票市场反应的比较分析 | 第42-44页 |
| 第六章 政策启示 | 第44-47页 |
| 6.1 对证券市场监管者的建议 | 第44-45页 |
| 6.2 对上市公司管理者的建议 | 第45页 |
| 6.3 对股票投资者的建议 | 第45-47页 |
| 研究结论 | 第47-49页 |
| 参考文献 | 第49-53页 |
| 攻读硕士学位期间取得的科研成果 | 第53-54页 |
| 致谢 | 第54页 |