| 摘要 | 第4-5页 |
| Abstract | 第5-6页 |
| 1 绪论 | 第9-21页 |
| 1.1 选题背景及研究意义 | 第9-10页 |
| 1.1.1 选题背景 | 第9页 |
| 1.1.2 研究意义 | 第9-10页 |
| 1.2 文献综述 | 第10-18页 |
| 1.2.1 国债利率期限结构的拟合 | 第11-16页 |
| 1.2.2 国债利率期限结构的形成假说研究 | 第16-17页 |
| 1.2.3 债券流动性的其他研究 | 第17-18页 |
| 1.3 研究内容及研究方法 | 第18-19页 |
| 1.3.1 研究内容 | 第18页 |
| 1.3.2 研究方法 | 第18-19页 |
| 1.4 本文中较有价值的研究工作 | 第19-21页 |
| 2 利率期限结构的相关理论及其流动性偏好的衡量 | 第21-27页 |
| 2.1 利率期限机构理论 | 第21-23页 |
| 2.1.1 现代利率期限结构理论 | 第21页 |
| 2.1.2 传统利率期限结构理论 | 第21-23页 |
| 2.2 流动性偏好衡量方法 | 第23-27页 |
| 2.2.1 基于新旧券价差的流动性溢酬 | 第23页 |
| 2.2.2 基于多因子利率期限结构模型的流动性溢酬 | 第23-24页 |
| 2.2.3 基于跨期利率期限结构并假定持有到期的流动性溢酬 | 第24-27页 |
| 3 我国国债市场流动性偏好的存在性验证 | 第27-33页 |
| 3.1 流动性偏好理论在我国国债市场的重要性 | 第27-28页 |
| 3.2 国债流动性溢酬实证分析 | 第28-31页 |
| 3.2.1 数据的来源及生成指标的描述性统计分析 | 第28-29页 |
| 3.2.2 存在性检验 | 第29-30页 |
| 3.2.3 差别性检验 | 第30页 |
| 3.2.4 变动性检验 | 第30-31页 |
| 3.3 小结 | 第31-33页 |
| 4 我国国债市场流动性溢酬的合理性验证 | 第33-39页 |
| 4.1 相关理论及方法回顾 | 第33-34页 |
| 4.1.1 流动性偏好与货币供需理论 | 第33-34页 |
| 4.1.2 平稳时间序列模型 | 第34页 |
| 4.2 流动性溢酬变动合理性实证分析 | 第34-37页 |
| 4.2.1 变量选取与数据来源 | 第34-36页 |
| 4.2.2 模型建立与实证检验 | 第36-37页 |
| 4.3 小结 | 第37-39页 |
| 5 主要研究结论及不足之处 | 第39-41页 |
| 5.1 主要研究结论 | 第39页 |
| 5.2 不足之处 | 第39-41页 |
| 致谢 | 第41-43页 |
| 参考文献 | 第43-47页 |
| 附录 1 | 第47页 |