| 摘要 | 第4-6页 |
| Abstract | 第6-7页 |
| 第1章 绪论 | 第12-26页 |
| 1.1 研究背景 | 第12-13页 |
| 1.2 研究意义 | 第13-15页 |
| 1.2.1 理论意义 | 第13-14页 |
| 1.2.2 实际意义 | 第14-15页 |
| 1.3 国内外研究综述 | 第15-21页 |
| 1.3.1 同业拆借利率风险的研究综述 | 第15-17页 |
| 1.3.1.1 国外研究综述 | 第15-17页 |
| 1.3.1.2 国内研究综述 | 第17页 |
| 1.3.2 VaR方法进行风险度量的研究 | 第17-21页 |
| 1.3.2.1 国外研究综述 | 第17-18页 |
| 1.3.2.2 国内研究综述 | 第18-21页 |
| 1.4 研究内容与研究框架 | 第21-24页 |
| 1.4.1 文章的研究内容 | 第21-22页 |
| 1.4.2 文章的研究框架 | 第22-24页 |
| 1.5 研究方法与创新点 | 第24-26页 |
| 1.5.1 研究方法 | 第24页 |
| 1.5.2 可能的创新点 | 第24-26页 |
| 第2章 我国同业拆借利率的现实分析 | 第26-34页 |
| 2.1 我国同业拆借市场的发展历程 | 第26-27页 |
| 2.2 Shibor的报价机制 | 第27-28页 |
| 2.2.1 报价团银行 | 第27-28页 |
| 2.2.2 期限品种 | 第28页 |
| 2.2.3 定价过程 | 第28页 |
| 2.3 Shibor的特点及现状分析 | 第28-33页 |
| 2.3.1 Shibor的特点 | 第28-29页 |
| 2.3.2 Shibor的基本走势 | 第29-30页 |
| 2.3.3 Shibor的交易现状 | 第30-32页 |
| 2.3.4 Shibor的异常波动 | 第32-33页 |
| 2.4 本章小结 | 第33-34页 |
| 第3章 我国同业拆借利率的理论分析 | 第34-42页 |
| 3.1 同业拆借利率的内涵 | 第34页 |
| 3.2 同业拆借利率的结构类型 | 第34-37页 |
| 3.2.1 同业拆借市场的参与者 | 第34-35页 |
| 3.2.2 同业拆借利率的形成机制 | 第35-36页 |
| 3.2.3 同业拆借利率作为基准利率的作用 | 第36-37页 |
| 3.3 同业拆借利率的影响因素分析 | 第37-40页 |
| 3.3.1 货币市场资金供求影响 | 第37-38页 |
| 3.3.2 央行货币政策 | 第38-39页 |
| 3.3.3 商业银行其它融资途径 | 第39-40页 |
| 3.4 本章小结 | 第40-42页 |
| 第4章 同业拆借利率风险测度的方法筛选与模型的构建 | 第42-54页 |
| 4.1 我国同业拆借利率风险度量的方法筛选 | 第42-46页 |
| 4.1.1 传统的利率风险度量方法 | 第42-44页 |
| 4.1.2 在险价值的VaR法 | 第44页 |
| 4.1.3 利率风险测度方法的对比和筛选 | 第44-46页 |
| 4.2 商业银行同业拆借利率风险测量的模型构建 | 第46-51页 |
| 4.2.1 VaR的参数法和非参数法 | 第46-47页 |
| 4.2.2 VaR方法的对比与选择 | 第47-49页 |
| 4.2.3 ARMA模型的引入 | 第49-50页 |
| 4.2.4 利率风险测量模型的准确性检验 | 第50-51页 |
| 4.3 本章小结 | 第51-54页 |
| 第5章 基于VaR的同业拆借利率风险度量实证分析 | 第54-70页 |
| 5.1 数据的选择和基本处理 | 第54-55页 |
| 5.1.1 数据的选择及来源 | 第54页 |
| 5.1.2 数据的基本处理 | 第54-55页 |
| 5.2 数据的检验 | 第55-61页 |
| 5.2.1 正态性检验 | 第55-56页 |
| 5.2.2 平稳性检验 | 第56-57页 |
| 5.2.3 自相关检验 | 第57-60页 |
| 5.2.4 异方差检验 | 第60-61页 |
| 5.2.5 数据规律总结 | 第61页 |
| 5.3 基于ARMA-GARCH模型的实证分析 | 第61-65页 |
| 5.3.1 ARMA最优模型的选择 | 第61-62页 |
| 5.3.2 GARCH最优模型的选择 | 第62-65页 |
| 5.4 VaR的计算 | 第65-66页 |
| 5.5 回测检验 | 第66-68页 |
| 5.6 本章小结 | 第68-70页 |
| 第6章 我国商业银行同业拆借市场风险管理的深入分析 | 第70-75页 |
| 6.1 测试方法的补充：压力测试 | 第70-71页 |
| 6.2 基于风险控制视角的机制设置与对策建议 | 第71-75页 |
| 6.2.1 运用恰当的风险度量模型 | 第71-72页 |
| 6.2.2 加强对Shibor变化的关注力度 | 第72页 |
| 6.2.3 恰当地运用衍生工具规避风险 | 第72页 |
| 6.2.4 建立利率风险管理数据库 | 第72-73页 |
| 6.2.5 建立完善的风险管控机制 | 第73页 |
| 6.2.6 加快银行的业务转型 | 第73-75页 |
| 结论 | 第75-77页 |
| 参考文献 | 第77-80页 |
| 攻读学位期间发表的学位论文 | 第80-82页 |
| 致谢 | 第82-83页 |
| 东华大学硕士学位论文答辩委员会成员名单 | 第83页 |