基于经营机构的贷款组合优化研究
| 中文摘要 | 第6-7页 |
| abstract | 第7-8页 |
| 第1章 绪论 | 第11-20页 |
| 1.1 研究背景和意义 | 第11-14页 |
| 1.1.1 研究背景 | 第11-12页 |
| 1.1.2 研究意义 | 第12-14页 |
| 1.2 国内外研究现状 | 第14-17页 |
| 1.2.1 国外研究现状 | 第14-15页 |
| 1.2.2 国内研究现状 | 第15-16页 |
| 1.2.3 研究现状评述 | 第16-17页 |
| 1.3 论文结构和创新点 | 第17-20页 |
| 1.3.1 研究方法 | 第17-18页 |
| 1.3.2 研究思路 | 第18-19页 |
| 1.3.3 创新点 | 第19-20页 |
| 第2章 现代投资组合理论 | 第20-27页 |
| 2.1 投资相关概念 | 第20-21页 |
| 2.2 投资组合理论的发展 | 第21-25页 |
| 2.3 投资组合的效用理论 | 第25-27页 |
| 第3章 优化理论依据与约束条件分析 | 第27-43页 |
| 3.1 经营机构贷款组合理论和优化基础 | 第28-34页 |
| 3.1.1 经营机构的贷款组合理论 | 第28-29页 |
| 3.1.2 经营机构贷款组合优化基础 | 第29-34页 |
| 3.2 RAROC收益风险度量 | 第34-39页 |
| 3.2.1 RAROC概述 | 第34-36页 |
| 3.2.2 RAROC计量 | 第36-39页 |
| 3.3 模型约束条件分析 | 第39-43页 |
| 3.3.1 集中度约束 | 第39-40页 |
| 3.3.2 贷款总体风险约束 | 第40页 |
| 3.3.3 中间业务占比约束 | 第40-41页 |
| 3.3.4 经济资本占用约束 | 第41-43页 |
| 第4章 模型建立及求解 | 第43-51页 |
| 4.1 建模思路 | 第43-44页 |
| 4.2 模型条件假设 | 第44页 |
| 4.3 模型构建 | 第44-46页 |
| 4.3.1 目标函数建立 | 第44-45页 |
| 4.3.2 模型约束条件构建 | 第45-46页 |
| 4.4 模型的特点 | 第46-47页 |
| 4.5 模型求解 | 第47-51页 |
| 4.5.1 多目标的化简 | 第47-49页 |
| 4.5.2 多目标规划求解 | 第49-51页 |
| 第5章 应用研究 | 第51-58页 |
| 5.1 基本数据 | 第51-52页 |
| 5.2 约束条件确定 | 第52-53页 |
| 5.2.1 集中度约束 | 第52页 |
| 5.2.2 贷款总体风险约束 | 第52页 |
| 5.2.3 中间业务占比约束 | 第52-53页 |
| 5.2.4 经济资本占用约束 | 第53页 |
| 5.3 贷款组合结果 | 第53-58页 |
| 结论 | 第58-60页 |
| 致谢 | 第60-61页 |
| 参考文献 | 第61-64页 |
