| 摘要 | 第3-5页 |
| Abstract | 第5-6页 |
| 第1章 绪论 | 第9-23页 |
| 1.1 研究背景及意义 | 第9-11页 |
| 1.1.1 研究背景 | 第9-10页 |
| 1.1.2 研究意义 | 第10-11页 |
| 1.2 论文框架及研究方法 | 第11-14页 |
| 1.2.1 论文框架 | 第11-13页 |
| 1.2.2 研究方法 | 第13-14页 |
| 1.3 文献综述 | 第14-21页 |
| 1.3.1 投资者情绪理论 | 第14-17页 |
| 1.3.2 股指期货价格波动性的研究综述 | 第17-19页 |
| 1.3.3 投资者情绪对股指期货的影响研究 | 第19-21页 |
| 1.3.4 文献述评 | 第21页 |
| 1.4 可能的创新之处与不足 | 第21-23页 |
| 1.4.1 本文可能的创新之处 | 第21-22页 |
| 1.4.2 本文不足之处 | 第22-23页 |
| 第2章 我国股指期货贴水现象成因的理论分析 | 第23-32页 |
| 2.1 我国股指期货市场的贴水现状 | 第23-25页 |
| 2.1.1 股指期货升贴水理论分析 | 第23页 |
| 2.1.2 我国股指期货贴水现状 | 第23-25页 |
| 2.2 我国股指期货市场贴水成因的理论分析 | 第25-31页 |
| 2.2.1 长期影响因素 | 第25-26页 |
| 2.2.2 短期扰动因素 | 第26-31页 |
| 2.3 本章小结 | 第31-32页 |
| 第3章 股指期货市场的投资者情绪构建 | 第32-40页 |
| 3.1 样本选择与数据处理 | 第32-33页 |
| 3.2 投资者情绪指数构建 | 第33-36页 |
| 3.3 指数结果分析 | 第36-37页 |
| 3.4 相关性分析 | 第37-40页 |
| 3.4.1 投资者情绪指数与沪深300指数的相关性检验 | 第37-38页 |
| 3.4.2 投资者情绪指数与股指期货基差的相关性检验 | 第38-40页 |
| 第4章 我国股指期货贴水现象的实证分析 | 第40-56页 |
| 4.1 我国股指期货市场贴水成因的实证分析 | 第40-44页 |
| 4.2 投资者情绪对股指期货价格波动性的影响分析 | 第44-56页 |
| 4.2.1 衡量模型的选择 | 第44-46页 |
| 4.2.2 投资者情绪对期指波幅的影响 | 第46-54页 |
| 4.2.3 结果对比及原因分析 | 第54-56页 |
| 第5章 结论及政策建议 | 第56-59页 |
| 5.1 结论 | 第56-57页 |
| 5.2 政策建议 | 第57-59页 |
| 5.2.1 提高股指期货市场投资者交易水平的政策建议 | 第57页 |
| 5.2.2 对政府合理监管市场的政策建议 | 第57-59页 |
| 参考文献 | 第59-63页 |
| 致谢 | 第63页 |
