| 致谢 | 第7-8页 |
| 摘要 | 第8-9页 |
| Abstract | 第9-10页 |
| 第一章 绪论 | 第15-21页 |
| 1.1 研究背景 | 第15-16页 |
| 1.2 研究意义 | 第16-17页 |
| 1.2.1 理论意义 | 第16页 |
| 1.2.2 实践意义 | 第16-17页 |
| 1.3 研究目的、内容及方法 | 第17-20页 |
| 1.3.1 研究目的与内容 | 第17-19页 |
| 1.3.2 研究方法 | 第19-20页 |
| 1.4 本文的创新之处 | 第20-21页 |
| 第二章 文献综述 | 第21-28页 |
| 2.1 大宗交易制度设立与完善 | 第21-23页 |
| 2.2 大宗交易对二级市场股价的影响 | 第23-26页 |
| 2.3 大宗交易的价格反应影响因素 | 第26-27页 |
| 2.4 文献评述 | 第27-28页 |
| 第三章 大宗交易制度概述 | 第28-40页 |
| 3.1 大宗交易制度设计 | 第28-30页 |
| 3.2 我国大宗交易发展现状 | 第30-40页 |
| 3.2.1 我国大宗交易制度发展历程 | 第30-32页 |
| 3.2.2 我国大宗交易市场现状分析 | 第32-40页 |
| 第四章 大宗交易影响二级市场股价理论机制与研究假设 | 第40-44页 |
| 4.1 大宗交易对二级市场股价的影响 | 第40-43页 |
| 4.1.1 不同发起方的大宗交易对二级市场股价影响 | 第40-41页 |
| 4.1.2 不同市场行情下的大宗交易对二级市场股价影响 | 第41页 |
| 4.1.3 不同交易席位的大宗交易对二级市场股价影响 | 第41-42页 |
| 4.1.4 所属行业 β 值不同的大宗交易对二级市场股价影响 | 第42页 |
| 4.1.5 不同上市板块的大宗交易对二级市场股价影响 | 第42-43页 |
| 4.2 大宗交易的价格反应的影响因素 | 第43-44页 |
| 4.2.1 大宗交易的折溢价水平与股票累计异常收益 | 第43页 |
| 4.2.2 大宗交易成交量与股票累计异常收益 | 第43-44页 |
| 第五章 大宗交易对二级市场股价影响与价格反应的影响因素实证分析 | 第44-56页 |
| 5.1 大宗交易对二级市场股价影响的实证分析 | 第44-53页 |
| 5.1.1 研究方法与样本选取 | 第44-46页 |
| 5.1.2 描述性统计 | 第46-47页 |
| 5.1.3 实证结果及分析 | 第47-53页 |
| 5.2 大宗交易的价格反应影响因素实证分析 | 第53-56页 |
| 5.2.1 变量设计与模型构建 | 第53-54页 |
| 5.2.2 实证结果与分析 | 第54-56页 |
| 第六章 结论与政策建议 | 第56-58页 |
| 6.1 结论 | 第56-57页 |
| 6.2 政策建议 | 第57-58页 |
| 参考文献 | 第58-61页 |
| 攻读硕士学位期间的学术活动及成果情况 | 第61-62页 |
