| 中文摘要 | 第1-4页 |
| ABSTRACT | 第4-7页 |
| 第一章 绪论 | 第7-10页 |
| §1.1 期权定价的研究意义 | 第7-8页 |
| §1.2 国内外研究现状 | 第8-9页 |
| §1.3 选题依据和论文结构 | 第9-10页 |
| 第二章 双因素市场结构跳风险组合模型下欧式互换期权定价 | 第10-20页 |
| §2.1 引言 | 第10页 |
| §2.2 市场模型及基本假设 | 第10-11页 |
| §2.3 欧式互换期权定价 | 第11-18页 |
| §2.4 计算实例 | 第18-20页 |
| 第三章 双因素市场结构跳风险组合模型下美式互换期权定价 | 第20-31页 |
| §3.1 引言 | 第20页 |
| §3.2 市场模型及基本假设 | 第20-21页 |
| §3.3 美式互换期权定价 | 第21-29页 |
| §3.4 计算实例 | 第29-31页 |
| 第四章 结论与研究展望 | 第31-32页 |
| §4.1 主要结论 | 第31页 |
| §4.2 有待进一步研究的问题 | 第31-32页 |
| 参考文献 | 第32-36页 |
| 致谢 | 第36-37页 |