| 中文摘要 | 第1-4页 |
| ABSTRACT | 第4-7页 |
| 第一章 绪论 | 第7-11页 |
| §1.1 研究意义和必要性 | 第7-8页 |
| §1.2 国内外研究现状 | 第8-9页 |
| §1.3 选题依据和论文结构 | 第9页 |
| §1.4 预备知识 | 第9-11页 |
| 第二章 跳扩散模型下欧式极值期权定价 | 第11-27页 |
| §2.1 引言 | 第11-12页 |
| §2.2 市场模型及基本假设 | 第12页 |
| §2.3 两资产极值期权定价 | 第12-18页 |
| §2.4 n资产极值期权定价 | 第18-24页 |
| §2.5 数值结果与分析 | 第24-27页 |
| 第三章 跳扩散模型下美式极值期权定价 | 第27-35页 |
| §3.1 引言 | 第27-28页 |
| §3.2 美式极值看跌期权 | 第28-33页 |
| §3.3 数值结果 | 第33-35页 |
| 第四章 结论 | 第35-36页 |
| §4.1 主要结果 | 第35页 |
| §4.2 有待进一步研究的问题 | 第35-36页 |
| 参考文献 | 第36-39页 |
| 致谢 | 第39-40页 |