| 摘要 | 第10-11页 |
| Abstract | 第11-12页 |
| 第一章 引言 | 第13-21页 |
| 1.1 选题背景 | 第13页 |
| 1.2 文献综述 | 第13-18页 |
| 1.2.1 国外文献 | 第13-15页 |
| 1.2.2 国内文献 | 第15-17页 |
| 1.2.3 研究文献评述 | 第17-18页 |
| 1.3 主要内容与研究方法 | 第18-19页 |
| 1.3.1 主要内容与结构 | 第18-19页 |
| 1.3.2 研究方法 | 第19页 |
| 1.4 创新与不足 | 第19-21页 |
| 第二章 巴塞尔协议指标体系 | 第21-28页 |
| 2.1 巴塞尔协议的由来 | 第21-22页 |
| 2.2 巴塞尔协议的沿革 | 第22-23页 |
| 2.3 全面风险管理和流动性新指标体系 | 第23-28页 |
| 2.3.1 全面风险管理框架 | 第23-26页 |
| 2.3.2 流动性新指标体系 | 第26-28页 |
| 第三章 流动性风险管理现状 | 第28-35页 |
| 3.1 流动性危机的爆发 | 第28-29页 |
| 3.2 相关理论 | 第29-30页 |
| 3.3 我国流动性风险现状 | 第30-35页 |
| 3.3.1 存贷比(LDR) | 第31-32页 |
| 3.3.2 流动性比(LR) | 第32页 |
| 3.3.3 流动性覆盖率(LCR) | 第32-33页 |
| 3.3.4 净稳定资金比率(NSFR) | 第33-35页 |
| 第四章 流动性风险的影响因素 | 第35-41页 |
| 4.1 微观因素 | 第35-38页 |
| 4.1.1 资产规模(Assets) | 第35-36页 |
| 4.1.2 资本充足率(CAR) | 第36-37页 |
| 4.1.3 盈利水平：资产利润率(ROA)和资本利润率(ROE) | 第37-38页 |
| 4.2 宏观因素 | 第38-41页 |
| 4.2.1 宏观经济与货币政策 | 第38页 |
| 4.2.2 利率水平 | 第38-39页 |
| 4.2.3 通货膨胀 | 第39-40页 |
| 4.2.4 同业市场 | 第40-41页 |
| 第五章 我国商业银行流动性影响因素检验 | 第41-54页 |
| 5.1 研究假说 | 第41-43页 |
| 5.1.1 银行微观特征与商业银行流动性的关系 | 第41-42页 |
| 5.1.2 宏观经济因素对商业银行流动性的影响 | 第42-43页 |
| 5.2 研究方法设计 | 第43-45页 |
| 5.2.1 被解释变量说明 | 第43-44页 |
| 5.2.2 解释变量说明 | 第44-45页 |
| 5.3 样本选择与实证模型 | 第45-46页 |
| 5.3.1 样本选择 | 第45页 |
| 5.3.2 实证模型 | 第45-46页 |
| 5.4 变量描述性统计与相关系数分析 | 第46-47页 |
| 5.4.1 变量的描述性统计 | 第46-47页 |
| 5.4.2 相关性分析 | 第47页 |
| 5.5 实证结果与分析 | 第47-52页 |
| 5.5.1 模型选择 | 第48-49页 |
| 5.5.2 商业银行流动性影响因素实证分析 | 第49-50页 |
| 5.5.3 上市银行与非上市银行流动性影响因素效果比较 | 第50-52页 |
| 5.6 稳健性检验 | 第52-54页 |
| 第六章 研究结论与主要措施建议 | 第54-60页 |
| 6.1 研究结论 | 第54-56页 |
| 6.2 完善我国流动性风险管理的主要措施和建议 | 第56-60页 |
| 6.2.1 银行经营方面 | 第56-57页 |
| 6.2.2 宏观经济发展方面 | 第57-60页 |
| 附录 巴塞尔协议系列文件 | 第60-61页 |
| 参考文献 | 第61-64页 |
| 致谢 | 第64-65页 |
| 附件 | 第65页 |