| 摘要 | 第1-4页 |
| Abstract | 第4-7页 |
| 第一章 引言 | 第7-11页 |
| ·研究背景 | 第7-9页 |
| ·研究现状 | 第9-10页 |
| ·研究框架及结构安排 | 第10-11页 |
| ·研究框架 | 第10页 |
| ·结构安排 | 第10-11页 |
| 第二章 GARCH族模型及分位数回归 | 第11-16页 |
| ·ARCH模型 | 第11-12页 |
| ·ARCH模型 | 第11-12页 |
| ·ARCH效应检验 | 第12页 |
| ·GARCH族模型 | 第12-14页 |
| ·GARCH模型 | 第12-13页 |
| ·GARCH-M模型 | 第13页 |
| ·EGARCH模型 | 第13页 |
| ·IGARCH模型 | 第13-14页 |
| ·TGARCH模型 | 第14页 |
| ·分位数GARCH | 第14页 |
| ·AIC信息准则 | 第14-16页 |
| 第三章 汇率波动率预测 | 第16-32页 |
| ·数据预处理 | 第16-17页 |
| ·不同窗宽下数据的特征 | 第17-27页 |
| ·回归模型的选择 | 第27-29页 |
| ·模型选择的结果 | 第29-32页 |
| 第四章 结论 | 第32-33页 |
| 参考文献 | 第33-35页 |
| 附录 | 第35-41页 |
| 在学期间的研究成果 | 第41-42页 |
| 致谢 | 第42页 |