基于Logistic模型的我国商业银行房地产信贷风险研究
| 摘要 | 第1-7页 |
| Abstract | 第7-11页 |
| 第1章 绪论 | 第11-22页 |
| ·选题背景与意义 | 第11-12页 |
| ·选题背景 | 第11-12页 |
| ·理论意义 | 第12页 |
| ·现实意义 | 第12页 |
| ·文献综述 | 第12-19页 |
| ·国外研究现状 | 第13-16页 |
| ·国内研究现状 | 第16-18页 |
| ·总体评价 | 第18-19页 |
| ·研究内容、方法以及框架 | 第19-20页 |
| ·研究内容 | 第19页 |
| ·研究方法 | 第19-20页 |
| ·研究框架 | 第20页 |
| ·解决的关键问题 | 第20-21页 |
| ·论文的创新与不足 | 第21-22页 |
| ·论文的创新点 | 第21页 |
| ·论文的不足点 | 第21-22页 |
| 第2章 房地产信贷风险理论概述 | 第22-28页 |
| ·商业银行房地产信贷风险的概念及特征 | 第22-24页 |
| ·商业银行房地产信贷风险含义 | 第22页 |
| ·房地产信贷风险的特征 | 第22-24页 |
| ·房地产信贷风险的原因 | 第24-26页 |
| ·信息不对称 | 第24-25页 |
| ·房地产经济周期波动 | 第25-26页 |
| ·金融不稳定假说 | 第26页 |
| ·《新巴塞尔协议》对房地产信贷风险的管理要求 | 第26-27页 |
| ·对房地产信贷风险高度重视 | 第26-27页 |
| ·对风险权重的解释 | 第27页 |
| ·度量方法的应用 | 第27页 |
| ·对实物抵押品的解释 | 第27页 |
| ·小结 | 第27-28页 |
| 第3章 我国商业银行房地产信贷现状及问题 | 第28-37页 |
| ·我国商业银行房地产信贷的现状分析 | 第28-30页 |
| ·我国商业银行房地产信贷存在的问题 | 第30-36页 |
| ·国家宏观政策的持续性和稳定性欠缺 | 第30-33页 |
| ·商业银行内部管理机制尚不健全 | 第33-34页 |
| ·房地产市场资金过度依赖银行贷款 | 第34-36页 |
| ·小结 | 第36-37页 |
| 第4章 我国商业银行房地产信贷风险测度 | 第37-58页 |
| ·Logistic模型的原理 | 第37-38页 |
| ·研究对象与样本的选取 | 第38-39页 |
| ·研究对象的选取 | 第38页 |
| ·样本的选取 | 第38-39页 |
| ·Logistic模型自变量的选择与解释 | 第39-54页 |
| ·财务指标的初选 | 第39-40页 |
| ·数据缺失的处理 | 第40-41页 |
| ·主成分分析 | 第41-54页 |
| ·因变量的假设 | 第54页 |
| ·Logistic模型的建立 | 第54-56页 |
| ·模型的检验与结果 | 第56-57页 |
| ·模型的检验 | 第56-57页 |
| ·结果分析 | 第57页 |
| ·小结 | 第57-58页 |
| 第5章 结论与建议 | 第58-61页 |
| ·本文结论 | 第58页 |
| ·对策建议 | 第58-60页 |
| ·提高对重要财务指标的关注 | 第58页 |
| ·对房地产企业进行全面的审查与监督 | 第58-59页 |
| ·严格执行银行内部控制的措施 | 第59页 |
| ·仔细选取构建模型的指标 | 第59-60页 |
| ·小结 | 第60-61页 |
| 参考文献 | 第61-64页 |
| 致谢 | 第64页 |
