| 摘要 | 第1-4页 |
| Abstract | 第4-7页 |
| 1 绪论 | 第7-11页 |
| ·可转债定价理论的发展及其研究现状 | 第7-8页 |
| ·本文的研究依据 | 第8-9页 |
| ·本文研究的主要内容 | 第9-11页 |
| 2 预备知识 | 第11-15页 |
| ·双分数布朗运动 | 第11页 |
| ·泊松过程 | 第11-12页 |
| ·常用的数学期望公式 | 第12-13页 |
| ·可转换债券相关定义 | 第13-15页 |
| 3 双分数Brown运动环境下可转债的定价 | 第15-19页 |
| ·金融市场数学模型 | 第15-16页 |
| ·可转换债券定价公式 | 第16-19页 |
| 4 违约风险下的可转债定价 | 第19-25页 |
| ·金融市场数学模型 | 第19-20页 |
| ·可转换债券定价公式 | 第20-25页 |
| 5 随机利率下支付红利的可转债定价 | 第25-31页 |
| ·金融市场数学模型 | 第25-26页 |
| ·可转换债券定价公式 | 第26-31页 |
| 6 双分数跳-扩散环境下的可转债定价 | 第31-37页 |
| ·金融市场数学模型 | 第31-33页 |
| ·可转换债券定价公式 | 第33-37页 |
| 7 结论 | 第37-39页 |
| ·本文主要研究结果 | 第37页 |
| ·进一步研究的问题 | 第37-39页 |
| 参考文献 | 第39-44页 |
| 攻读学位期间发表的学术论文及基金 | 第44-45页 |
| 致谢 | 第45页 |