主权风险对企业信用违约互换定价的影响
| 摘要 | 第1-7页 |
| Abstract | 第7-11页 |
| 第一章 绪论 | 第11-17页 |
| ·论文选题背景和意义 | 第11-13页 |
| ·国内外研究现状 | 第13-15页 |
| ·国外研究综述 | 第13-15页 |
| ·国内研究综述 | 第15页 |
| ·研究思路与框架 | 第15-16页 |
| ·研究的创新点与不足 | 第16-17页 |
| 第二章 主权风险与信用违约互换概述 | 第17-32页 |
| ·主权风险与欧洲主权债务危机 | 第17-21页 |
| ·主权风险 | 第17-18页 |
| ·主权债务危机 | 第18-19页 |
| ·欧洲主权债务危机 | 第19-21页 |
| ·信用违约互换 | 第21-28页 |
| ·信用违约互换的概念 | 第21-22页 |
| ·信用违约互换的运行机制 | 第22-24页 |
| ·信用违约互换的功能 | 第24-25页 |
| ·信用违约互换的相关风险 | 第25-26页 |
| ·债务危机后的CDS市场趋势 | 第26-28页 |
| ·主权CDS与企业CDS | 第28-32页 |
| ·主权CDS与主权风险 | 第28-29页 |
| ·主权CDS与企业CDS的区别 | 第29-30页 |
| ·主权CDS对企业CDS的影响作用 | 第30-32页 |
| 第三章 模型构建和研究设计 | 第32-36页 |
| ·研究设计 | 第32页 |
| ·研究目标 | 第32页 |
| ·研究思路 | 第32页 |
| ·模型构建 | 第32页 |
| ·样本选择 | 第32-34页 |
| ·样本构成 | 第32-33页 |
| ·数据来源和处理软件 | 第33-34页 |
| ·变量选取 | 第34-36页 |
| ·被解释变量 | 第34页 |
| ·解释变量 | 第34页 |
| ·控制变量 | 第34-36页 |
| 第四章 实证分析 | 第36-46页 |
| ·变量的描述性统计特征 | 第36-37页 |
| ·数据平稳性检验 | 第37-39页 |
| ·单位根检验 | 第37-38页 |
| ·协整检验 | 第38-39页 |
| ·模型形式选择 | 第39-40页 |
| ·模型形式检验 | 第39页 |
| ·个体固定效应模型构建 | 第39-40页 |
| ·模型回归结果 | 第40-43页 |
| ·研究结论 | 第43-46页 |
| 第五章 对我国海外投资的启示 | 第46-50页 |
| ·借鉴主权信用评级,不宜过度依赖 | 第46-47页 |
| ·重视主权CDS,建立主权信用风险内部评级模型 | 第47-49页 |
| ·借助专业咨询公司,信息更全面 | 第49-50页 |
| 参考文献 | 第50-53页 |
| 致谢 | 第53页 |
