| 摘要 | 第1-4页 |
| Abstract | 第4-5页 |
| 目录 | 第5-7页 |
| 第一章 绪论 | 第7-10页 |
| ·研究的背景与意义 | 第7页 |
| ·文献综述 | 第7-8页 |
| ·copula理论 | 第7-8页 |
| ·基于藤结构下的Pair-copula模型 | 第8页 |
| ·文章的框架 | 第8-9页 |
| ·文章的创新点 | 第9页 |
| ·本文的技术路线 | 第9-10页 |
| 第二章 Copula函数的理论研究 | 第10-22页 |
| ·Copula函数的概念和性质 | 第10-12页 |
| ·Sklar定理 | 第10-11页 |
| ·Copula函数的定义和性质 | 第11-12页 |
| ·Copula函数的分类 | 第12-18页 |
| ·椭圆Copula族与Archimedean Copula族 | 第13-18页 |
| ·相关性度量指标 | 第18-22页 |
| ·一致性度量 | 第19页 |
| ·Kendall秩相关系数τ | 第19页 |
| ·Spearman秩相关系数ρ | 第19-20页 |
| ·G7m关联系数γ | 第20页 |
| ·尾部相关性 | 第20-22页 |
| 第三章 多元随机变量的pair-copula构造法 | 第22-30页 |
| ·Pair-copula分解的基本理论 | 第22-23页 |
| ·D藤和Canonical藤 | 第23-24页 |
| ·Pair-copula模型的选择和建立 | 第24-25页 |
| ·选择最优的二元copula | 第24-25页 |
| ·Pair-copula的参数估计 | 第25-28页 |
| ·参数估计 | 第25-26页 |
| ·非参数核估计方法 | 第26-28页 |
| ·Pair-copula的检验 | 第28页 |
| ·散点图法 | 第28页 |
| ·X~2检验 | 第28页 |
| ·Pair-copula模型下的技术仿真与VaR计算 | 第28-30页 |
| 第四章 基于Pair-copula方法的中国股市结构的实证分析 | 第30-36页 |
| ·数据的选取 | 第30页 |
| ·数据的GARCH处理 | 第30-32页 |
| ·藤结构和参数估计 | 第32-34页 |
| ·四维密度函数 | 第34-36页 |
| ·结果 | 第34页 |
| ·似然值和拟合优度 | 第34-36页 |
| 第五章 总结与展望 | 第36-37页 |
| 参考文献 | 第37-41页 |
| 在学研究成果 | 第41-42页 |
| 致谢 | 第42页 |
