基于价格条件VaR的套保套利研究
| 摘要 | 第1-4页 |
| ABSTRACT | 第4-8页 |
| 1 引言 | 第8-13页 |
| ·研究背景及意义 | 第8页 |
| ·国内外研究成果—文献综述 | 第8-11页 |
| ·VaR | 第8-10页 |
| ·股指期货套期保值理论的发展与研究方法 | 第10-11页 |
| ·股指期货套利理论的发展与研究方法 | 第11页 |
| ·研究思路及框架 | 第11-12页 |
| ·创新点 | 第12-13页 |
| 2 沪深300股指期货价格研究 | 第13-24页 |
| ·利用差分方法建立模型 | 第13-17页 |
| ·数据的选取 | 第13页 |
| ·原始数据平稳化处理 | 第13-14页 |
| ·模型的识别与建立 | 第14-17页 |
| ·利用序列分解方法建立模型 | 第17-23页 |
| ·ln P_t数据一般建模分析 | 第17-18页 |
| ·lnP_t序列分解 | 第18-19页 |
| ·d_t序列的数据建模 | 第19-22页 |
| ·对lnP_t序列建模预测 | 第22-23页 |
| ·利用差分方法和序列分解方法模型的比较 | 第23-24页 |
| 3 股指期货套期保值研究 | 第24-38页 |
| ·股指期货套保的实施步骤 | 第24-26页 |
| ·明确套期保值方向 | 第24-25页 |
| ·确定股指期货套保的具体合约 | 第25页 |
| ·确定股指期货的套保时机 | 第25页 |
| ·确定股指期货套保合约数量 | 第25-26页 |
| ·套期保值操作结束并评估效果 | 第26页 |
| ·沪深300指数期货套期保值的实证分析 | 第26-37页 |
| ·分析市场趋势,明确套期保值方向 | 第26页 |
| ·确定股指期货套保的具体合约 | 第26-27页 |
| ·确定股指期货套保合约数量并评估套保效果 | 第27-37页 |
| ·小结 | 第37-38页 |
| 4 股指期货套利研究 | 第38-45页 |
| ·选取数据 | 第38页 |
| ·套利模型 | 第38-41页 |
| ·平稳性检验 | 第38-39页 |
| ·建立套利模型 | 第39-40页 |
| ·套利模型的模型检验 | 第40-41页 |
| ·价格条件VaR的测算 | 第41-42页 |
| ·最佳套利时机的选取 | 第42-44页 |
| ·小结 | 第44-45页 |
| 5 结论 | 第45-46页 |
| 参考文献 | 第46-49页 |
| 申请学位期间的研究成果及发表的学术论文 | 第49-50页 |
| 致谢 | 第50页 |
