基于向量自回归模型的人民币汇率预测研究

致谢	第1-4页
摘要	第4-6页
Abstract	第6-11页
第1章 绪论	第11-17页
·研究的背景与意义	第11-12页
·研究的思路	第12页
·本文创新	第12-13页
·文献综述	第13-17页
第2章 模型的构建与分析	第17-22页
·VAR模型的一般原理	第17-18页
·基于VAR的人民币汇率预测模型	第18-22页
·汇率决定理论回顾	第18-19页
·本文变量的选取	第19-20页
·本文VAR模型的构建	第20-22页
第3章 VAR模型的实证检验	第22-30页
·数据的选取	第22页
·实证分析	第22-30页
·平稳性检验	第22-23页
·选择滞后阶数	第23页
·参数估计	第23-24页
·格兰杰因果关系检验	第24-25页
·脉冲响应函数	第25-28页
·方差分解	第28-30页
第4章 基于VAR模型的人民币汇率预测及评价	第30-33页
·VAR模型对汇率的预测	第30-31页
·对VAR模型预测结果的评价	第31-33页
第5章 总结	第33-36页
·主要结论	第33-34页
·VAR模型在汇率预测中的有效性	第33页
·M2-利率-汇率相互影响的动态路径	第33-34页
·启示与建议	第34页
·存在的不足	第34-36页
参考文献	第36-40页
附录	第40-43页
附录一 ARIMA模型有关数据	第40-43页
附录二 VAR模型参数估计详细结果	第43页