我国利率市场化中的基准利率选择研究
| 摘要 | 第1-6页 |
| Abstract | 第6-8页 |
| 目录 | 第8-10页 |
| 1 绪论 | 第10-16页 |
| ·研究背景 | 第10-11页 |
| ·研究目的及意义 | 第11页 |
| ·研究目的 | 第11页 |
| ·研究意义 | 第11页 |
| ·国内外研究现状 | 第11-14页 |
| ·国外研究现状 | 第11-13页 |
| ·国内研究现状 | 第13-14页 |
| ·研究内容和方法 | 第14-15页 |
| ·研究内容 | 第14-15页 |
| ·研究方法 | 第15页 |
| ·本文的创新点 | 第15-16页 |
| 2 基准利率选择的理论基础 | 第16-24页 |
| ·核心概念界定 | 第16-18页 |
| ·基准利率 | 第16-17页 |
| ·基准收益率曲线 | 第17-18页 |
| ·基准利率与基准收益率曲线的关系 | 第18页 |
| ·利率期限结构理论 | 第18-21页 |
| ·纯预期理论 | 第19页 |
| ·市场分割理论 | 第19-20页 |
| ·期限选择和流动性升水理论 | 第20-21页 |
| ·货币政策的利率传导机制理论 | 第21-23页 |
| ·瑞典学派利率传导机制理论 | 第22页 |
| ·传统的凯恩斯利率传导理论 | 第22页 |
| ·新古典学派IS-LM模型 | 第22-23页 |
| ·利率传导渠道的新发展 | 第23页 |
| ·本章小结 | 第23-24页 |
| 3 我国基准利率选择的经济学分析 | 第24-31页 |
| ·基准利率传导机制 | 第24-25页 |
| ·货币政策传导途径的演变 | 第24-25页 |
| ·基准利率对实体经济的影响 | 第25页 |
| ·我国金融市场基准利率考察 | 第25-29页 |
| ·基准利率选择的标准 | 第25-26页 |
| ·我国基准利率选取的理论分析 | 第26-29页 |
| ·本章小结 | 第29-31页 |
| 4 各主要利率品种基准性的实证检验 | 第31-40页 |
| ·变量选取及数据说明 | 第31-32页 |
| ·变量初步分析 | 第32-35页 |
| ·描述性统计 | 第32-34页 |
| ·相关性分析 | 第34-35页 |
| ·模型构建及实证结果分析 | 第35-39页 |
| ·多元VAR模型构建 | 第35-36页 |
| ·数据平稳性检验 | 第36页 |
| ·变量的协整检验 | 第36-37页 |
| ·格兰杰因果关系检验 | 第37-39页 |
| ·实证研究结论 | 第39页 |
| ·本章小结 | 第39-40页 |
| 5 培育我国基准利率的政策建议 | 第40-43页 |
| ·巩固SHIBOR的短端基准地位 | 第40-41页 |
| ·完善SHIBOR的形成机制 | 第40-41页 |
| ·改善SHIBOR的运行环境 | 第41页 |
| ·逐步强化国债利率的基准地位 | 第41-42页 |
| ·推行国债市场改革 | 第41-42页 |
| ·扩展国债投资群体 | 第42页 |
| ·加强监管及法制建设 | 第42页 |
| ·本章小结 | 第42-43页 |
| 结论 | 第43-44页 |
| 参考文献 | 第44-47页 |
| 攻读学位期间发表的学术论文 | 第47-48页 |
| 致谢 | 第48页 |
