| 摘要 | 第1-10页 |
| Abstract | 第10-12页 |
| 1. 绪论 | 第12-20页 |
| ·研究背景及研究意义 | 第12-13页 |
| ·国内外研究现状 | 第13-17页 |
| ·关于溢出效应的研究 | 第13-15页 |
| ·关于EMD方法的研究 | 第15-16页 |
| ·关于欧债危机的研究 | 第16-17页 |
| ·文献评述 | 第17页 |
| ·研究内容、框架及研究方法 | 第17-18页 |
| ·研究内容与论文框架 | 第17-18页 |
| ·研究方法 | 第18页 |
| ·研究的创新之处与不足 | 第18-20页 |
| 2. 理论模型分析 | 第20-24页 |
| ·波动溢出 | 第20-22页 |
| ·波动溢出概念 | 第20页 |
| ·GARCH模型概述 | 第20-21页 |
| ·BEKK-GARCH模型 | 第21-22页 |
| ·经验模态分解基本原理 | 第22-24页 |
| ·EMD基本理论与方法 | 第22页 |
| ·EMD算法原理 | 第22-24页 |
| 3. 基于BEKK-GARCH模型的各国股市数据波动溢出效应分析 | 第24-35页 |
| ·数据预处理 | 第24页 |
| ·各国股市数据描述及统计性检验 | 第24-27页 |
| ·BEKK-GARCH模型的实证分析 | 第27-34页 |
| ·“欧猪五国”内部间的溢出关系 | 第27-29页 |
| ·“欧猪五国”与欧洲发达国家间的溢出关系 | 第29-30页 |
| ·“欧猪五国”与美、中、日间的溢出关系 | 第30-32页 |
| ·欧洲发达国家与美、中、日间的溢出关系 | 第32-34页 |
| ·原始收益率数据的波动溢出效应研究局限性 | 第34-35页 |
| 4. EMD分解与小波分解结果对比及统计检验 | 第35-43页 |
| ·EMD分解结果与小波分解结果对比 | 第35-38页 |
| ·各国股市收益率数据的EMD分解及IMF分量的提取 | 第38-41页 |
| ·高频、低频数据的单位根检验及ARCH效应检验 | 第41-43页 |
| 5. 基于EMD与BEKK-GARCH的各国股市间波动溢出效应分析 | 第43-56页 |
| ·各国股市高频序列间的波动溢出效应分析 | 第43-49页 |
| ·“欧猪五国”内部间的溢出关系 | 第43-45页 |
| ·“欧猪五国”与欧洲发达国家间的溢出关系 | 第45-46页 |
| ·“欧猪五国”与美、中、日间的溢出关系 | 第46-48页 |
| ·欧洲发达国家与美、中、日间的溢出关系 | 第48-49页 |
| ·各国股市低频序列间的溢出效应分析 | 第49-56页 |
| ·“欧猪五国”内部间的溢出关系 | 第49-51页 |
| ·“欧猪五国”与欧洲发达国家间的溢出关系 | 第51-52页 |
| ·“欧猪五国”与美、中、日间的溢出关系 | 第52-54页 |
| ·欧洲发达国家与美、中、日间的溢出关系 | 第54-56页 |
| 6. 溢出效应结果对比分析 | 第56-59页 |
| ·高频序列间的溢出效应与低频序列间的溢出效应结果对比分析 | 第56-57页 |
| ·“欧猪五国”内部间的溢出效应结果对比 | 第56页 |
| ·“欧猪五国”与欧洲发达国家间的溢出效应结果对比 | 第56页 |
| ·“欧猪五国”与美、中、日间的溢出效应结果对比 | 第56-57页 |
| ·欧洲发达国家与美、中、日间的溢出效应结果对比 | 第57页 |
| ·原始数据的溢出效应结果与IMF分量的溢出效应结果对比分析 | 第57-59页 |
| ·“欧猪五国”内部间的溢出效应结果对比 | 第57页 |
| ·“欧猪五国”与欧洲发达国家间的溢出效应对比 | 第57-58页 |
| ·“欧猪五国”与美、中、日间的溢出效应结果对比 | 第58页 |
| ·欧洲发达国家与美、中、日间的溢出效应结果对比 | 第58-59页 |
| 7. 结论分析、政策建议与研究展望 | 第59-62页 |
| ·结论分析 | 第59-60页 |
| ·政策建议 | 第60-61页 |
| ·研究展望 | 第61-62页 |
| 参考文献 | 第62-66页 |
| 致谢 | 第66页 |
