关于非寿险中的免赔额问题研究
| 摘要 | 第1-6页 |
| Abstract | 第6-10页 |
| 第1章 绪论 | 第10-15页 |
| ·研究背景 | 第10-11页 |
| ·国内外研究现状 | 第11-13页 |
| ·破产理论的国内外研究现状 | 第11-12页 |
| ·效用理论的国内外研究现状 | 第12-13页 |
| ·免赔额的国内外研究现状 | 第13页 |
| ·研究的目的及意义 | 第13-14页 |
| ·论文的主要内容 | 第14-15页 |
| 第2章 非寿险相关概念 | 第15-21页 |
| ·非寿险的可保风险与不可保风险 | 第15-18页 |
| ·风险 | 第15-16页 |
| ·可保风险与不可保风险 | 第16-18页 |
| ·非寿险的种类 | 第18-21页 |
| 第3章 免赔额 | 第21-26页 |
| ·概念 | 第21页 |
| ·种类 | 第21-23页 |
| ·设定的意义 | 第23-24页 |
| ·带有免赔额的保险标的风险特性 | 第24-26页 |
| 第4章 损失分布特性曲线 | 第26-31页 |
| ·损失次数分布 | 第26-27页 |
| ·二项分布 | 第26页 |
| ·泊松分布 | 第26-27页 |
| ·负二项分布 | 第27页 |
| ·损失金额分布 | 第27-31页 |
| ·正态分布 | 第27-28页 |
| ·对数正态分布 | 第28-29页 |
| ·指数分布 | 第29页 |
| ·帕累托分布 | 第29-30页 |
| ·伽马分布 | 第30-31页 |
| 第5章 风险度量指标 | 第31-40页 |
| ·破产概率 | 第31-34页 |
| ·盈余过程 | 第31-32页 |
| ·Poisson过程 | 第32-33页 |
| ·Lundberg-Cramer经典风险模型 | 第33-34页 |
| ·破产概率满足的方程 | 第34页 |
| ·效用函数 | 第34-37页 |
| ·风险厌恶型效用函数 | 第35-36页 |
| ·风险中立型效用函数 | 第36-37页 |
| ·风险爱好型效用函数 | 第37页 |
| ·均值—方差 | 第37-38页 |
| ·VAR | 第38-40页 |
| ·VaR定义 | 第38页 |
| ·VaR的优缺点 | 第38-40页 |
| 第6章 非寿险的免赔额计算 | 第40-50页 |
| ·具有免赔额的破产概率 | 第40-47页 |
| ·具有免赔额业务下的破产概率模型 | 第40-43页 |
| ·在索赔额为指数分布时绝对免赔额对保险公司的影响 | 第43-47页 |
| ·具有免赔额的效用函数 | 第47-50页 |
| ·具有免赔额业务下的效用函数模型 | 第47-48页 |
| ·模型求解 | 第48-50页 |
| 第7章 实例验证 | 第50-53页 |
| ·数据的分析 | 第50-51页 |
| ·免赔额的计算 | 第51-53页 |
| 结论 | 第53-55页 |
| 参考文献 | 第55-57页 |
| 致谢 | 第57-58页 |
| 攻读硕士期间发表(含录用)的学术论文 | 第58-59页 |
