基于KMV模型的ST企业生存分析
| 摘要 | 第1-4页 |
| Abstract | 第4-9页 |
| 第一章 引言 | 第9-19页 |
| ·研究背景和意义 | 第9-10页 |
| ·研究背景 | 第9-10页 |
| ·研究意义 | 第10页 |
| ·文献综述 | 第10-16页 |
| ·ST企业研究概述 | 第10-13页 |
| ·KMV模型研究概述 | 第13-15页 |
| ·生存分析研究概述 | 第15-16页 |
| ·研究内容、技术路线及创新点 | 第16-19页 |
| ·研究内容 | 第16-17页 |
| ·技术路线 | 第17-18页 |
| ·创新点 | 第18-19页 |
| 第二章 KMV模型和生存分析理论基础 | 第19-27页 |
| ·KMV模型的理论基础 | 第19-22页 |
| ·Merton模型 | 第19-20页 |
| ·BS期权定价模型 | 第20-21页 |
| ·违约模型 | 第21-22页 |
| ·生存分析理论基础 | 第22-27页 |
| ·生存分析简介 | 第22页 |
| ·生存分析数据类型 | 第22-23页 |
| ·生存时间的基本函数 | 第23-25页 |
| ·半参数COX模型 | 第25-27页 |
| 第三章 KMV模型和生存分析组合 | 第27-34页 |
| ·组合的必要性分析 | 第27-28页 |
| ·使用KMV模型的必要性分析 | 第27-28页 |
| ·使用生存分析的必要性分析 | 第28页 |
| ·组合的实现方式 | 第28-34页 |
| ·KMV模型模块实现 | 第29-31页 |
| ·生存分析模块实现 | 第31-34页 |
| 第四章 生存分析实证 | 第34-54页 |
| ·生存数据处理 | 第34-41页 |
| ·统计分析 | 第34-37页 |
| ·生命表分析 | 第37-38页 |
| ·Kaplan-Meier分析 | 第38-41页 |
| ·指标体系建立 | 第41-44页 |
| ·指标选取的原则 | 第41页 |
| ·指标空间范围的确定 | 第41-44页 |
| ·指标时间范围的确定 | 第44页 |
| ·COX模型构建及检验 | 第44-47页 |
| ·COX模型构建 | 第44-47页 |
| ·模型检验 | 第47页 |
| ·模型比较及解释 | 第47-50页 |
| ·模型比较 | 第47-48页 |
| ·模型解释 | 第48-50页 |
| ·模型预测能力检验及理想阈值确定 | 第50-54页 |
| ·ROC曲线介绍 | 第50-51页 |
| ·模型预测能力检验 | 第51-52页 |
| ·理想阈值确定 | 第52-54页 |
| 结论及展望 | 第54-56页 |
| 研究结论 | 第54-55页 |
| 研究展望 | 第55-56页 |
| 参考文献 | 第56-60页 |
| 致谢 | 第60-61页 |
| 附录 | 第61-89页 |
| 附录一：KMV模型matlab代码 | 第61-63页 |
| 附录二：当期模型指标体系及模型预测值 | 第63-76页 |
| 附录三：均值模型指标体系及模型预测值 | 第76-89页 |
| 个人简历、在学期间的研究成果及发表的学术论文 | 第89页 |
