| 摘要 | 第1-5页 |
| Abstract | 第5-9页 |
| 1 引言 | 第9-17页 |
| ·研究的背景及意义 | 第9-12页 |
| ·研究的背景 | 第9-10页 |
| ·研究的意义 | 第10-12页 |
| ·国内外研究现状 | 第12-15页 |
| ·商业银行利率风险研究现状 | 第12-13页 |
| ·VaR 研究现状 | 第13-14页 |
| ·分位数回归方法的 VaR 研究现状 | 第14-15页 |
| ·研究的思路及框架 | 第15-17页 |
| 2 商业银行利率风险的类别和测量方法 | 第17-25页 |
| ·商业银行利率风险的定义 | 第17页 |
| ·商业银行利率风险的分类 | 第17-19页 |
| ·重新定价风险 | 第17-18页 |
| ·基差风险 | 第18页 |
| ·收益率曲线风险 | 第18页 |
| ·选择权风险 | 第18-19页 |
| ·商业银行利率风险测量方法 | 第19-24页 |
| ·敏感性缺口分析 | 第19-20页 |
| ·存续期缺口模型 | 第20页 |
| ·VaR 模型 | 第20-24页 |
| ·本章小结 | 第24-25页 |
| 3 商业银行利率风险的 VaR 模型法 | 第25-29页 |
| ·GARCH 族模型基本思想 | 第25-26页 |
| ·ARCH 模型 | 第25页 |
| ·GARCH 模型 | 第25-26页 |
| ·TGARCH 模型 | 第26页 |
| ·EGARCH 模型 | 第26页 |
| ·分位数回归理论的基本思想 | 第26-28页 |
| ·分位数回归的含义 | 第26-27页 |
| ·分位数回归的参数估计 | 第27-28页 |
| ·本章小结 | 第28-29页 |
| 4 我国商业银行间同业拆借市场的 VaR 模型实证分析 | 第29-45页 |
| ·上海银行间同业拆借市场利率的统计特征分析 | 第29-36页 |
| ·正态性检验 | 第30-32页 |
| ·平稳性检验 | 第32-33页 |
| ·自相关检验 | 第33-35页 |
| ·ARCH-LM 检验 | 第35-36页 |
| ·基于 GARCH 族模型的实证分析 | 第36-39页 |
| ·GARCH 模型的选取 | 第36-38页 |
| ·VaR 计算 | 第38-39页 |
| ·分位数回归方法的 VaR 测度 | 第39-41页 |
| ·分位数回归模型 | 第39-41页 |
| ·VaR 的计算 | 第41页 |
| ·回测检验 | 第41-43页 |
| ·两种方法的对比总结 | 第43-45页 |
| 5 结论及展望 | 第45-48页 |
| ·研究的结论 | 第45-47页 |
| ·本文存在的不足及展望 | 第47-48页 |
| 参考文献 | 第48-52页 |
| 致谢 | 第52页 |