| 摘要 | 第1-5页 |
| ABSTRACT | 第5-7页 |
| 目录 | 第7-9页 |
| 1 引言 | 第9-16页 |
| ·研究背景 | 第9页 |
| ·研究目的和意义 | 第9-10页 |
| ·国内外研究现状 | 第10-14页 |
| ·分式布朗运动在金融领域的运用研究 | 第10-12页 |
| ·VaR 理论的发展 | 第12-13页 |
| ·统计模拟在金融领域运用的研究 | 第13-14页 |
| ·论文研究结构、创新 | 第14-16页 |
| ·论文的主要结构 | 第14-15页 |
| ·论文的创新 | 第15-16页 |
| 2 预备知识 | 第16-22页 |
| ·分式布朗运动 | 第16-17页 |
| ·分式布朗运动的定义 | 第16页 |
| ·分式布朗运动的性质 | 第16-17页 |
| ·VaR 的定义及特征 | 第17-18页 |
| ·VaR 的定义 | 第17页 |
| ·VaR 的基本特点 | 第17-18页 |
| ·VaR 的模拟方法 | 第18-20页 |
| ·标准历史模拟法 | 第18页 |
| ·Monte Carlo 模拟法 | 第18-20页 |
| ·镜像变量法 | 第20页 |
| ·随机表示法 | 第20-21页 |
| ·谱密度法 | 第21-22页 |
| 3 统计模拟算法在资产定价中的应用 | 第22-36页 |
| ·基于 Monte Carlo 模拟的资产定价 | 第22-28页 |
| ·布朗运动模型 | 第22-23页 |
| ·随机表示法估计的分式布朗运动模型 | 第23-24页 |
| ·谱密度法估计的分式布朗运动模型 | 第24-25页 |
| ·实证分析 | 第25-28页 |
| ·基于改进的 Monte Carlo 模拟的资产定价 | 第28-31页 |
| ·统计模拟算法改进前与改进后的对比 | 第31-34页 |
| ·上证综指定价分析小结 | 第34-36页 |
| 4 统计模拟算法在在险价值估算中的应用 | 第36-42页 |
| ·基于 Monte Carlo 模拟的 VaR 的估算 | 第36-38页 |
| ·基于改进的 Monte Carlo 模拟的 VaR 的估算 | 第38-39页 |
| ·统计模拟算法改进前与改进后的对比 | 第39-41页 |
| ·比较总结 | 第41-42页 |
| 5 总结与展望 | 第42-44页 |
| 参考文献 | 第44-47页 |
| 附录 | 第47-58页 |
| 后记 | 第58页 |
