基于MS-SFAVAR模型的中国货币政策效应分析
| 摘要 | 第1-6页 |
| Abstract | 第6-11页 |
| 1. 绪论 | 第11-16页 |
| ·选题背景与意义 | 第11-13页 |
| ·研究思路、方法及主要内容 | 第13-14页 |
| ·研究思路与方法 | 第13-14页 |
| ·本文结构与主要内容 | 第14页 |
| ·创新之处 | 第14-15页 |
| ·本章小结 | 第15-16页 |
| 2. 理论与文献综述 | 第16-30页 |
| ·货币政策有效性理论 | 第16-18页 |
| ·货币中性 | 第16-17页 |
| ·货币内生性 | 第17-18页 |
| ·货币政策工具 | 第18-20页 |
| ·货币政策目标理论 | 第20-22页 |
| ·国内外研究综述 | 第22-28页 |
| ·货币政策有效性 | 第22-25页 |
| ·货币政策的股票市场传导机制 | 第25-27页 |
| ·货币政策的房地产市场传导机制 | 第27-28页 |
| ·FAVAR模型研究货币政策 | 第28页 |
| ·本章小结 | 第28-30页 |
| 3. 货币政策效应实证分析 | 第30-56页 |
| ·传统模型的缺陷 | 第30-31页 |
| ·动态因子模型(DFAM)简介 | 第31-33页 |
| ·FAVAR和SFAVAR模型简介 | 第33-34页 |
| ·MS-VAR模型简介 | 第34-35页 |
| ·MS-SFAVAR模型设定 | 第35-37页 |
| ·MS-SFAVAR模型估计算法介绍 | 第37-40页 |
| ·MS-SFAVAR模型实证研究 | 第40-54页 |
| ·数据收集与预处理 | 第40-41页 |
| ·动态因子模型估计 | 第41-43页 |
| ·MS-VAR模型形式的确定 | 第43-44页 |
| ·MS-VAR模型的参数估计 | 第44-45页 |
| ·我国宏观经济区制状态分析 | 第45-49页 |
| ·脉冲响应函数分析 | 第49-54页 |
| ·本章小结 | 第54-56页 |
| 4. 结论与建议 | 第56-61页 |
| ·结论 | 第56-59页 |
| ·政策建议 | 第59页 |
| ·不足之处 | 第59-60页 |
| ·进一步研究的方向 | 第60-61页 |
| 参考文献 | 第61-64页 |
| 附录 | 第64-67页 |
| 致谢 | 第67-68页 |
| 在读期间科研成果目录 | 第68页 |
