金融衍生工具的流动性风险管理--以摩根大通银行巨亏事件为例
| 摘要 | 第1-6页 |
| Abstract | 第6-9页 |
| 第一章 绪论 | 第9-15页 |
| ·研究背景及意义 | 第9-10页 |
| ·相关研究综述 | 第10-13页 |
| ·国外研究综述 | 第10-12页 |
| ·国内研究综述 | 第12-13页 |
| ·本文的研究方法 | 第13页 |
| ·本文的结构与创新不足之处 | 第13-15页 |
| 第二章 金融衍生工具与其流动性风险 | 第15-20页 |
| ·金融衍生工具 | 第15-17页 |
| ·信用违约互换 CDS | 第15-16页 |
| ·信用违约互换指数——CDX | 第16-17页 |
| ·金融衍生工具的流动性及流动性风险 | 第17-19页 |
| ·金融衍生工具的流动性 | 第17-18页 |
| ·金融衍生工具的流动性风险 | 第18-19页 |
| ·本章小结 | 第19-20页 |
| 第三章 摩根大通银行巨亏事件的案例概述 | 第20-29页 |
| ·摩根大通银行介绍 | 第20-21页 |
| ·摩根大通银行 | 第20-21页 |
| ·摩根大通银行在中国的发展 | 第21页 |
| ·摩根大通银行巨亏事件的发生 | 第21-22页 |
| ·摩根大通银行巨亏事件的经过 | 第22-27页 |
| ·摩根大通银行巨亏事件的影响与已采取的解决办法 | 第27-28页 |
| ·本章小结 | 第28-29页 |
| 第四章 摩根大通银行巨亏事件存在的问题与分析 | 第29-36页 |
| ·案例存在的问题 | 第29-31页 |
| ·风险监管不力 | 第29-30页 |
| ·风险管理制度缺陷 | 第30页 |
| ·忽视流动性风险 | 第30-31页 |
| ·忽视流动性风险的分析 | 第31-35页 |
| ·VaR 模型与测算分析 | 第32-34页 |
| ·L_VaR 模型与测算分析 | 第34-35页 |
| ·本章小结 | 第35-36页 |
| 第五章 对中国金融机构的启示 | 第36-38页 |
| 结论 | 第38-40页 |
| 参考文献 | 第40-43页 |
| 附录 | 第43-49页 |
| 致谢 | 第49-50页 |
| 附件 | 第50页 |
