| 摘要 | 第1-4页 |
| ABSTRACT | 第4-5页 |
| 目录 | 第5-7页 |
| 第一章 导论 | 第7-9页 |
| ·研究背景与意义 | 第7页 |
| ·本文的研究思路和方法 | 第7-8页 |
| ·本文的结构安排 | 第8页 |
| ·本文的创新之处 | 第8-9页 |
| 第二章 文献综述 | 第9-13页 |
| ·国外关于可转债定价的研究综述 | 第9-10页 |
| ·国内关于可转债定价的研究综述 | 第10-12页 |
| ·研究现状述评 | 第12-13页 |
| 第三章 中国可转债市场现状及可转债基本要素分析 | 第13-21页 |
| ·中国可转债市场的发展历程及现状 | 第13-15页 |
| ·中国可转债市场发展的几个阶段 | 第13-15页 |
| ·中国可转债市场现状 | 第15页 |
| ·中国可转债市场存在的问题及原因分析 | 第15-16页 |
| ·中国可转债市场存在的问题 | 第15-16页 |
| ·对存在问题的原因分析 | 第16页 |
| ·影响中国可转债定价的基本要素分析 | 第16-21页 |
| ·可转债的一般特征分析 | 第16-18页 |
| ·影响中国可转债定价的基本要素分析 | 第18-21页 |
| 第四章 中国可转债定价的难点及经典定价方法的比较 | 第21-33页 |
| ·中国可转债条款的复杂性 | 第21-25页 |
| ·中国可转债条款的美式期权特性 | 第21-22页 |
| ·可转债价值波动的路径依赖性 | 第22-23页 |
| ·可转债条款之间的相互作用：基于博弈论的分析 | 第23-25页 |
| ·经典可转债定价方法的比较分析：基于可转债条款的复杂性 | 第25-32页 |
| ·解析法 | 第25-27页 |
| ·数值法 | 第27-31页 |
| ·小结：可转债传统定价方法的比较分析 | 第31-32页 |
| ·总结：LSM 模型在考虑条款复杂性的应用优势 | 第32-33页 |
| 第五章 基于 LSM 模型的中国可转债定价的实证分析 | 第33-45页 |
| ·LSM 模型对可转债的定价：一个简化的例子 | 第33-35页 |
| ·对回售条款和修正条款的处理 | 第33页 |
| ·对赎回条款的处理 | 第33页 |
| ·对转股条款的处理 | 第33-35页 |
| ·中国可转债定价的实证分析：基于 LSM 模型 | 第35-44页 |
| ·参数的选取 | 第35-36页 |
| ·对上市首日可转债的定价 | 第36-37页 |
| ·对整个存续期的可转债的定价 | 第37-44页 |
| ·实证分析的基本结论 | 第44-45页 |
| 第六章 实践意义及结论 | 第45-48页 |
| ·LSM 模型定价结果的应用：投资策略的构建 | 第45-46页 |
| ·结论 | 第46-48页 |
| 参考文献 | 第48-50页 |
| 附录 A：可转债收盘价与基准股票收盘价 | 第50-57页 |
| 附录 B：上市流通的 16 只可转债的条款及相关数据 | 第57-59页 |
| 在学期间发表的学术论文与研究成果 | 第59-60页 |
| 致谢 | 第60页 |
