我国商品期货对现货价格波动性影响的研究

摘要	第1-4页
ABSTRACT	第4-5页
目录	第5-6页
第一章 绪论	第6-11页
·选题的背景及意义	第6-7页
·文献综述	第7-10页
·国外文献研究综述	第7-9页
·国内文献研究综述	第9-10页
·本文结构及创新之处	第10-11页
第二章 商品期货对现货价格波动性影响的理论分析	第11-16页
·商品期货平抑现货价格波动的机制	第11-13页
·商品期货增大现货价格波动的机制	第13-14页
·理论分析的结论	第14-16页
第三章 商品期货对现货价格波动性影响的实证分析	第16-35页
·实证对象的选取	第16-17页
·实证对象的选取依据	第16-17页
·数据的选取和介绍	第17页
·实证研究方法	第17-23页
·波动性的相关概念	第17-18页
·波动性的衡量指标	第18-19页
·衡量波动性的模型——GARCH 模型	第19-22页
·虚拟变量	第22-23页
·实证分析过程	第23-34页
·对豆油现货建模分析	第23-26页
·对白糖现货建模分析	第26-29页
·对螺纹钢现货建模分析	第29-32页
·对锌现货建模分析	第32-34页
·实证研究结论	第34-35页
第四章 实证研究结果的启示及政策建议	第35-41页
·实证分析结论的相关启示	第35-37页
·导致实证结果不同的内在原因	第35页
·导致实证结果不同的市场因子	第35-37页
·对我国商品期货市场发展的建议	第37-41页
参考文献	第41-43页
在学期间发表的论文及科研成果清单	第43-44页
致谢	第44页