| 摘要 | 第1-7页 |
| Abstract | 第7-10页 |
| 第1章 绪论 | 第10-23页 |
| ·研究背景 | 第10-12页 |
| ·国内外研究现状 | 第12-21页 |
| ·国内外溢出效应的研究现状 | 第12-17页 |
| ·国内外波动非对称的研究现状 | 第17-21页 |
| ·研究方法 | 第21页 |
| ·可能的创新点与结构安排 | 第21-23页 |
| ·可能的创新点 | 第21-22页 |
| ·结构安排 | 第22-23页 |
| 第2章 理论基础和研究方法 | 第23-30页 |
| ·股市溢出效应和波动非对称效应的理论基础 | 第23-24页 |
| ·股市波动溢出效应的理论基础 | 第23-24页 |
| ·波动非对称性的理论基础 | 第24页 |
| ·模型介绍 | 第24-30页 |
| ·GARCH类模型介绍 | 第24-28页 |
| ·VAR模型 | 第28页 |
| ·Asymmetric BEKK模型 | 第28-30页 |
| 第3章 各股指期货市场基本统计特征的分析 | 第30-37页 |
| ·数据来源和预处理 | 第30页 |
| ·基本统计量 | 第30-32页 |
| ·平稳性检验 | 第32-35页 |
| ·样本序列的ARCH效应检验和LJUNG-Box检验 | 第35页 |
| ·本章小结 | 第35-37页 |
| 第4章 国际主要期指与沪深300股指期货关系的实证分析 | 第37-49页 |
| ·标准普尔指数期货对沪深300指数期货结果分析 | 第37-39页 |
| ·日经225指数期货与沪深300指数期货的结果分析 | 第39-41页 |
| ·中国香港恒生指数期货与沪深300指数期货的结果分析 | 第41-42页 |
| ·恒生指数期货对标准普尔指数期货的实证分析 | 第42-44页 |
| ·日经指数期货对标准普尔指数期货的实证分析 | 第44-45页 |
| ·日经指数期货对恒生指数期货的实证分析 | 第45-46页 |
| ·实证结果的分析与讨论 | 第46-49页 |
| 结论 | 第49-51页 |
| 致谢 | 第51-52页 |
| 参考文献 | 第52-55页 |
